PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPY=XDXJ
Дох-ть с нач. г.8.20%25.66%
Дох-ть за 1 год0.85%26.98%
Дох-ть за 3 года9.23%24.03%
Дох-ть за 5 лет6.28%18.21%
Дох-ть за 10 лет2.63%11.53%
Коэф-т Шарпа0.321.37
Коэф-т Сортино0.511.75
Коэф-т Омега1.071.26
Коэф-т Кальмара0.231.28
Коэф-т Мартина0.544.58
Индекс Язвы5.64%6.22%
Дневная вол-ть9.48%20.83%
Макс. просадка-52.58%-49.63%
Текущая просадка-5.61%-6.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и DXJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и DXJ

С начала года, JPY=X показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.63% против 11.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
1.45%
JPY=X
DXJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPY=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.01
DXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.002.44

Сравнение коэффициента Шарпа JPY=X и DXJ

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
0.83
JPY=X
DXJ

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и DXJ

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-6.63%
JPY=X
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и DXJ

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.15%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
4.29%
JPY=X
DXJ