Сравнение JPY=X с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или DXJ.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и DXJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и DXJ
Основные характеристики
JPY=X:
0.31
DXJ:
0.93
JPY=X:
0.49
DXJ:
1.27
JPY=X:
1.07
DXJ:
1.19
JPY=X:
0.23
DXJ:
0.88
JPY=X:
0.50
DXJ:
2.97
JPY=X:
6.05%
DXJ:
6.58%
JPY=X:
9.19%
DXJ:
21.04%
JPY=X:
-52.58%
DXJ:
-49.63%
JPY=X:
-3.54%
DXJ:
-5.53%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.67% против 11.77% соответственно.
JPY=X
-0.78%
1.17%
-0.13%
5.95%
6.50%
2.67%
DXJ
-2.08%
-0.27%
-3.12%
18.55%
18.23%
11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPY=X и DXJ
JPY=X
DXJ
Сравнение JPY=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и DXJ
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и DXJ
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.07%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.