Сравнение JPY=X с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPY=X и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPY=X USD/JPY | 1.73% | -0.29% | 11.58% | 7.54% | 13.91% | 11.47% | -4.94% | -0.97% | -2.63% | -3.70% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 13.78% | 32.39% | 44.87% | 52.74% | 20.70% | 31.52% | -1.20% | 17.79% | -21.90% | 18.26% |
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 3.67% против 21.84% соответственно.
JPY=X
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 3.67%
DXJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 37.75%
- 1 год
- 59.81%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 34.23%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JPY=X
DXJ
Сравнение JPY=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPY=X | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.15 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.73 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.16 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 15.22 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.15 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.42 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPY=X и DXJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и DXJ
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки DXJ в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPY=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -49.63% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -10.98% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -22.19% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -39.14% | +24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -5.24% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -14.44% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.26% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и DXJ
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.29%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPY=X | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 6.96% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 16.15% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 27.97% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 24.21% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 26.18% | -17.17% |