Сравнение JPY=X с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или DXJ.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и DXJ
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.54% против 11.30% соответственно.
JPY=X
9.57%
2.31%
-1.51%
3.36%
6.62%
2.54%
DXJ
25.15%
2.28%
1.46%
22.76%
18.54%
11.30%
Основные характеристики
| JPY=X | DXJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.73 | 3.88 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 6.34% |
| Дневная вол-ть | 9.49% | 20.83% |
| Макс. просадка | -52.58% | -49.63% |
| Текущая просадка | -4.41% | -7.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и DXJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и DXJ
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и DXJ
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.22%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.