PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPY=X с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с DXJ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или DXJ.

Корреляция

Корреляция между JPY=X и DXJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

JPY=X:

11.04%

DXJ:

12.47%

Макс. просадка

JPY=X:

-52.58%

DXJ:

-0.82%

Текущая просадка

JPY=X:

-9.79%

DXJ:

-0.01%

Доходность по периодам

JPY=X

С начала года

-7.21%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-4.44%

1 год

-6.34%

5 лет

6.14%

10 лет

1.97%

DXJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPY=X и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPY=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и DXJ

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки DXJ в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и DXJ

Загрузка...