Сравнение JPY=X с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или DXJ.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и DXJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и DXJ
Основные характеристики
JPY=X:
0.42
DXJ:
1.36
JPY=X:
0.64
DXJ:
1.75
JPY=X:
1.09
DXJ:
1.26
JPY=X:
0.32
DXJ:
1.28
JPY=X:
0.69
DXJ:
4.37
JPY=X:
6.00%
DXJ:
6.50%
JPY=X:
9.37%
DXJ:
20.91%
JPY=X:
-52.58%
DXJ:
-49.63%
JPY=X:
-3.32%
DXJ:
-6.15%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.45% против 11.22% соответственно.
JPY=X
10.81%
0.57%
-2.18%
10.00%
6.68%
2.45%
DXJ
26.30%
0.77%
2.25%
27.58%
18.03%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и DXJ
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и DXJ
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.39%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.