Сравнение JPY=X с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или IEFA.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и IEFA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и IEFA
Основные характеристики
JPY=X:
0.42
IEFA:
0.42
JPY=X:
0.64
IEFA:
0.66
JPY=X:
1.09
IEFA:
1.08
JPY=X:
0.32
IEFA:
0.54
JPY=X:
0.69
IEFA:
1.54
JPY=X:
6.00%
IEFA:
3.49%
JPY=X:
9.37%
IEFA:
12.92%
JPY=X:
-52.58%
IEFA:
-34.79%
JPY=X:
-3.32%
IEFA:
-9.87%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.24% соответственно.
JPY=X
10.81%
0.57%
-2.18%
10.00%
6.68%
2.45%
IEFA
2.66%
-1.34%
-1.83%
3.57%
4.50%
5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и IEFA
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и IEFA
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.39%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.