Сравнение JPY=X с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или IEFA.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и IEFA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и IEFA
Основные характеристики
JPY=X:
-1.11
IEFA:
0.44
JPY=X:
-1.47
IEFA:
0.74
JPY=X:
0.82
IEFA:
1.10
JPY=X:
-0.88
IEFA:
0.55
JPY=X:
-1.58
IEFA:
1.63
JPY=X:
7.24%
IEFA:
4.67%
JPY=X:
9.98%
IEFA:
17.49%
JPY=X:
-52.58%
IEFA:
-34.79%
JPY=X:
-11.96%
IEFA:
-4.87%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 1.69% против 5.25% соответственно.
JPY=X
-9.44%
-4.34%
-4.58%
-7.73%
5.09%
1.69%
IEFA
6.46%
-3.59%
0.35%
7.95%
11.36%
5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPY=X и IEFA
JPY=X
IEFA
Сравнение JPY=X c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и IEFA
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и IEFA
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.48%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.