PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPY=XIEFA
Дох-ть с нач. г.8.20%6.77%
Дох-ть за 1 год0.85%18.79%
Дох-ть за 3 года9.23%1.54%
Дох-ть за 5 лет6.28%5.86%
Дох-ть за 10 лет2.63%5.49%
Коэф-т Шарпа0.321.45
Коэф-т Сортино0.512.07
Коэф-т Омега1.071.25
Коэф-т Кальмара0.231.49
Коэф-т Мартина0.547.83
Индекс Язвы5.64%2.40%
Дневная вол-ть9.48%12.97%
Макс. просадка-52.58%-34.78%
Текущая просадка-5.61%-6.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и IEFA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и IEFA

С начала года, JPY=X показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
0.60%
JPY=X
IEFA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPY=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.01
IEFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEFA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEFA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEFA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEFA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEFA, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.003.53

Сравнение коэффициента Шарпа JPY=X и IEFA

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
0.77
JPY=X
IEFA

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и IEFA

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-6.26%
JPY=X
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и IEFA

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.15%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
3.59%
JPY=X
IEFA