PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPY=X с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с IEFA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPY=X и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPY=X
USD/JPY		1.73%-0.29%11.58%7.54%13.91%11.47%-4.94%-0.97%-2.63%-3.70%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.95%31.69%15.22%26.84%-3.45%24.43%2.83%21.46%-16.41%21.89%
Разные валюты инструментов

JPY=X торгуется в JPY, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 3.67% против 12.96% соответственно.

JPY=X

1 день
0.50%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.73%
6 месяцев
8.36%
1 год
6.94%
3 года*
6.43%
5 лет*
7.60%
10 лет*
3.67%

IEFA

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.95%
6 месяцев
14.67%
1 год
33.45%
3 года*
21.92%
5 лет*
16.22%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/JPY

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с BTC-USDJPY=X с DXJ
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Доходность на риск

JPY=X vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY=X c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPY=XIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.77

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.48

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.66

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

11.68

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPY=X vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPY=XIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.77

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.70

-0.55

Корреляция

Корреляция между JPY=X и IEFA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и IEFA

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки IEFA в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

JPY=XIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-34.78%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-11.50%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-30.41%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-34.78%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-7.25%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-6.74%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.01%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и IEFA

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.29%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPY=XIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.38%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

11.04%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

18.95%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

17.31%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

19.75%

-10.74%