Сравнение JPY=X с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или IEFA.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и IEFA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и IEFA
Основные характеристики
JPY=X:
-0.36
IEFA:
0.90
JPY=X:
-0.42
IEFA:
1.31
JPY=X:
0.94
IEFA:
1.16
JPY=X:
-0.28
IEFA:
1.15
JPY=X:
-0.58
IEFA:
2.69
JPY=X:
6.22%
IEFA:
4.37%
JPY=X:
9.37%
IEFA:
13.00%
JPY=X:
-52.58%
IEFA:
-34.79%
JPY=X:
-5.59%
IEFA:
-2.07%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.39% против 5.76% соответственно.
JPY=X
-2.89%
-3.37%
2.26%
1.38%
6.13%
2.39%
IEFA
8.03%
8.80%
3.75%
12.25%
6.24%
5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPY=X и IEFA
JPY=X
IEFA
Сравнение JPY=X c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и IEFA
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и IEFA
USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.14% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.