Сравнение JPY=X с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.54% против 5.13% соответственно.
JPY=X
9.57%
2.31%
-1.51%
3.36%
6.62%
2.54%
IEFA
4.11%
-4.08%
-1.92%
10.62%
5.44%
5.13%
Основные характеристики
| JPY=X | IEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.73 | 3.80 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 9.49% | 12.80% |
| Макс. просадка | -52.58% | -34.78% |
| Текущая просадка | -4.41% | -8.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и IEFA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и IEFA
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и IEFA
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.22%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.