PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPY=X и IEFA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.38%
3.20%
JPY=X
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPY=X:

-0.36

IEFA:

0.90

Коэф-т Сортино

JPY=X:

-0.42

IEFA:

1.31

Коэф-т Омега

JPY=X:

0.94

IEFA:

1.16

Коэф-т Кальмара

JPY=X:

-0.28

IEFA:

1.15

Коэф-т Мартина

JPY=X:

-0.58

IEFA:

2.69

Индекс Язвы

JPY=X:

6.22%

IEFA:

4.37%

Дневная вол-ть

JPY=X:

9.37%

IEFA:

13.00%

Макс. просадка

JPY=X:

-52.58%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

JPY=X:

-5.59%

IEFA:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.39% против 5.76% соответственно.


JPY=X

С начала года

-2.89%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

2.26%

1 год

1.38%

5 лет

6.13%

10 лет

2.39%

IEFA

С начала года

8.03%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

3.75%

1 год

12.25%

5 лет

6.24%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPY=X и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPY=X c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.120.70
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.221.04
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.001.031.14
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.650.82
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.001.201.74
JPY=X
IEFA

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.12
0.70
JPY=X
IEFA

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и IEFA

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.09%
-2.07%
JPY=X
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и IEFA

USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.14% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.14%
3.11%
JPY=X
IEFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab