Сравнение JPY=X с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или IEFA.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и IEFA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и IEFA
Основные характеристики
JPY=X:
0.31
IEFA:
0.34
JPY=X:
0.49
IEFA:
0.55
JPY=X:
1.07
IEFA:
1.07
JPY=X:
0.23
IEFA:
0.42
JPY=X:
0.50
IEFA:
1.05
JPY=X:
6.05%
IEFA:
4.12%
JPY=X:
9.19%
IEFA:
12.87%
JPY=X:
-52.58%
IEFA:
-34.79%
JPY=X:
-3.54%
IEFA:
-8.85%
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.67% против 5.51% соответственно.
JPY=X
-0.78%
1.17%
-0.13%
5.95%
6.50%
2.67%
IEFA
0.55%
-1.95%
-4.44%
6.17%
4.36%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPY=X и IEFA
JPY=X
IEFA
Сравнение JPY=X c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и IEFA
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и IEFA
USD/JPY (JPY=X) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.