Сравнение JPY=X с BTC-USD
JPY=X (USD/JPY) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JPY=X returned 4.09%/yr vs 65.89%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.44%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.09% против 65.89% соответственно.
JPY=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 4.09%
BTC-USD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -22.86%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -29.24%
- 1 год
- -32.62%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 65.89%
Сравнение доходности по годам JPY=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between JPY=X and BTC-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
JPY=X
BTC-USD
Сравнение JPY=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPY=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.68 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -1.23 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.74 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.23 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и BTC-USD
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -83.15% | +45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -47.85% | +43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -47.85% | +34.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -71.55% | +56.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -83.09% | +68.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -47.85% | +46.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -40.15% | +25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 31.68% | -30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и BTC-USD
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 0.64%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 10.62% | -9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 35.25% | -29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 36.57% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 46.20% | -36.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 56.59% | -47.73% |
Часто задаваемые вопросы
JPY=X and BTC-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.62%) compared to JPY=X (0.64%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -38.07% vs BTC-USD's -83.15%.
JPY=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор