Сравнение JPY=X с BTC-USD
JPY=X (USD/JPY) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JPY=X returned 4.35%/yr vs 64.49%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.44%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.35% против 64.49% соответственно.
JPY=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 4.35%
BTC-USD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -31.31%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -41.49%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 64.49%
Сравнение доходности по годам JPY=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between JPY=X and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between JPY=X and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
JPY=X
BTC-USD
Сравнение JPY=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.84 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | -1.35 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и BTC-USD
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -83.15% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -49.50% | +45.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -49.50% | +36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -71.55% | +56.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -83.09% | +68.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -44.94% | +44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -40.44% | +27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 27.69% | -26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и BTC-USD
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 1.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 8.85% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 35.42% | -30.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 36.40% | -29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 45.20% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 56.15% | -47.47% |
Часто задаваемые вопросы
JPY=X and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.85%) compared to JPY=X (1.29%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -35.58% vs BTC-USD's -83.15%.
JPY=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор