PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPY=XBTC-USD
Дох-ть с нач. г.8.20%81.20%
Дох-ть за 1 год0.85%105.24%
Дох-ть за 3 года9.23%5.62%
Дох-ть за 5 лет6.28%54.29%
Дох-ть за 10 лет2.63%68.16%
Коэф-т Шарпа0.320.66
Коэф-т Сортино0.511.29
Коэф-т Омега1.071.13
Коэф-т Кальмара0.230.47
Коэф-т Мартина0.542.71
Индекс Язвы5.64%13.19%
Дневная вол-ть9.48%43.59%
Макс. просадка-52.58%-93.07%
Текущая просадка-5.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и BTC-USD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и BTC-USD

С начала года, JPY=X показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 81.20%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.63% против 68.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
25.97%
JPY=X
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPY=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.27
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.002.71

Сравнение коэффициента Шарпа JPY=X и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
0.66
JPY=X
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и BTC-USD

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
JPY=X
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и BTC-USD

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.20%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
13.07%
JPY=X
BTC-USD