PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
43.75%
JPY=X
BTC-USD

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 133.06%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.54% против 74.47% соответственно.


JPY=X

С начала года

9.57%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-1.51%

1 год

3.36%

5 лет (среднегодовая)

6.62%

10 лет (среднегодовая)

2.54%

BTC-USD

С начала года

133.06%

1 месяц

46.23%

6 месяцев

45.01%

1 год

163.15%

5 лет (среднегодовая)

67.83%

10 лет (среднегодовая)

74.47%

Основные характеристики


JPY=XBTC-USD
Коэф-т Шарпа0.441.09
Коэф-т Сортино0.661.80
Коэф-т Омега1.091.18
Коэф-т Кальмара0.320.94
Коэф-т Мартина0.735.10
Индекс Язвы5.72%11.65%
Дневная вол-ть9.49%44.23%
Макс. просадка-52.58%-93.07%
Текущая просадка-4.41%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между JPY=X и BTC-USD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.101.22
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.201.93
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.021.19
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.041.08
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.001.135.68
JPY=X
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
1.22
JPY=X
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и BTC-USD

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
0
JPY=X
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и BTC-USD

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.51%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
16.62%
JPY=X
BTC-USD