Сравнение JPY=X с BTC-USD

С начала года, JPY=X показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 131.29%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.45% против 76.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.70%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.