PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPY=X с XMR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPY=XXMR-USD
Дох-ть с нач. г.8.20%0.32%
Дох-ть за 1 год0.85%-2.69%
Дох-ть за 3 года9.23%-16.91%
Дох-ть за 5 лет6.28%20.97%
Коэф-т Шарпа0.320.46
Коэф-т Сортино0.510.95
Коэф-т Омега1.071.10
Коэф-т Кальмара0.230.09
Коэф-т Мартина0.541.98
Индекс Язвы5.64%11.97%
Дневная вол-ть9.48%55.52%
Макс. просадка-52.58%-92.96%
Текущая просадка-5.61%-65.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JPY=X и XMR-USD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и XMR-USD

С начала года, JPY=X показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью 0.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
25.63%
JPY=X
XMR-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPY=X c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPY=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.27
XMR-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMR-USD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMR-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMR-USD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMR-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMR-USD, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.001.98

Сравнение коэффициента Шарпа JPY=X и XMR-USD

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XMR-USD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и XMR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
0.46
JPY=X
XMR-USD

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и XMR-USD

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и XMR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-65.76%
JPY=X
XMR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и XMR-USD

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.25%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
11.34%
JPY=X
XMR-USD