PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPY=X с XMR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с XMR-USD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или XMR-USD.

Корреляция

Корреляция между JPY=X и XMR-USD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и XMR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPY=X:

-0.56

XMR-USD:

2.39

Коэф-т Сортино

JPY=X:

-0.80

XMR-USD:

2.62

Коэф-т Омега

JPY=X:

0.91

XMR-USD:

1.31

Коэф-т Кальмара

JPY=X:

-0.54

XMR-USD:

1.26

Коэф-т Мартина

JPY=X:

-0.97

XMR-USD:

16.33

Индекс Язвы

JPY=X:

7.26%

XMR-USD:

9.76%

Дневная вол-ть

JPY=X:

11.04%

XMR-USD:

50.56%

Макс. просадка

JPY=X:

-52.58%

XMR-USD:

-95.54%

Текущая просадка

JPY=X:

-9.79%

XMR-USD:

-32.57%

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у XMR-USD с доходностью 68.61%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 1.97% против 91.38% соответственно.

JPY=X

С начала года

-7.21%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-4.44%

1 год

-6.34%

5 лет

6.14%

10 лет

1.97%

XMR-USD

С начала года

68.61%

1 месяц

57.80%

6 месяцев

101.16%

1 год

147.43%

5 лет

39.66%

10 лет

91.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPY=X и XMR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
XMR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XMR-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPY=X c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XMR-USD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и XMR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и XMR-USD

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -95.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и XMR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и XMR-USD

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.87%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...