Сравнение JPY=X с XMR-USD
JPY=X (USD/JPY) is a currency, while XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JPY=X returned 4.35%/yr vs 74.68%/yr for XMR-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и XMR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как XMR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMR-USD были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -21.12%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 4.35% против 74.68% соответственно.
JPY=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 4.35%
XMR-USD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -45.24%
- С начала года
- -21.12%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 74.68%
Сравнение доходности по годам JPY=X и XMR-USD
Correlation
The correlation between JPY=X and XMR-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
JPY=X
XMR-USD
Сравнение JPY=X c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY=X | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.12 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 0.20 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и XMR-USD
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -93.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY=X | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -93.97% | +58.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -59.34% | +55.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -59.34% | +46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -60.69% | +45.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -93.63% | +78.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -52.44% | +52.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -58.15% | +44.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 42.36% | -41.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и XMR-USD
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 1.29%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY=X | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 12.52% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 64.30% | -59.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 72.58% | -65.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 61.71% | -52.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 89.95% | -81.27% |
Часто задаваемые вопросы
JPY=X and XMR-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (12.52%) compared to JPY=X (1.29%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -35.58% vs XMR-USD's -93.97%.
JPY=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY=X и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор