PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPY=X с XMR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPY=X с XMR-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD).

Доходность

Сравнение доходности JPY=X и XMR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPY=X и XMR-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPY=X
USD/JPY		1.73%-0.29%11.58%7.54%13.91%11.47%-4.94%-0.97%-2.63%-3.70%
XMR-USD
Monero		-23.23%123.72%29.17%22.87%-27.35%62.98%235.12%-3.25%-87.42%2,523.90%
Разные валюты инструментов

JPY=X торгуется в JPY, в то время как XMR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMR-USD были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPY=X показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -23.23%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 3.67% против 76.52% соответственно.

JPY=X

1 день
0.50%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.73%
6 месяцев
8.36%
1 год
6.94%
3 года*
6.43%
5 лет*
7.60%
10 лет*
3.67%

XMR-USD

1 день
-2.65%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
6.45%
1 год
62.77%
3 года*
36.01%
5 лет*
12.85%
10 лет*
76.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/JPY

Monero

Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с AAJPY=X с BTC-USDJPY=X с DXJJPY=X с IEFA
Часто сравнивают с XMR-USD:
XMR-USD с BTC-USDXMR-USD с ZEC-USDXMR-USD с ETH-USDXMR-USD с ^GSPCXMR-USD с SOL-USDXMR-USD с LTC-USDXMR-USD с GME

Доходность на риск

JPY=X vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XMR-USD
Ранг доходности на риск XMR-USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY=X c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPY=XXMR-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.49

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.22

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

0.46

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPY=X vs. XMR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY=X на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMR-USD равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY=X и XMR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPY=XXMR-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Корреляция

Корреляция между JPY=X и XMR-USD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JPY=X и XMR-USD

Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -93.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и XMR-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

JPY=XXMR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-95.68%

+56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-58.97%

+54.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-78.49%

+63.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-93.09%

+78.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-54.04%

+52.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-62.76%

+47.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

28.06%

-26.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY=X и XMR-USD

Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 2.29%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPY=XXMR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

14.91%

-12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

69.93%

-64.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

69.32%

-60.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

67.27%

-57.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

90.47%

-81.46%