Сравнение JPY=X с XMR-USD
JPY=X (USD/JPY) is a currency, while XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JPY=X returned 4.73%/yr vs 78.84%/yr for XMR-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и XMR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как XMR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMR-USD были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -26.40%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 4.73% против 78.84% соответственно.
JPY=X
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 4.73%
XMR-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -26.40%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 78.84%
Сравнение доходности по годам JPY=X и XMR-USD
Correlation
The correlation between JPY=X and XMR-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
JPY=X
XMR-USD
Сравнение JPY=X c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY=X | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.18 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 0.31 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и XMR-USD
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -93.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY=X | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -93.97% | +57.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -59.34% | +55.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -59.34% | +46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -60.69% | +45.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -93.63% | +78.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.62% | +55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -58.17% | +44.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 39.27% | -37.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и XMR-USD
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 0.77%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 35.89%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY=X | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 35.89% | -35.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 70.06% | -65.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 72.48% | -65.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 61.85% | -52.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 90.03% | -81.29% |
Часто задаваемые вопросы
JPY=X and XMR-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (35.89%) compared to JPY=X (0.77%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -36.72% vs XMR-USD's -93.97%.
JPY=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY=X и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор