Сравнение JPY=X с XMR-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPY=X или XMR-USD.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и XMR-USD
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -2.91%.
JPY=X
9.94%
2.81%
-1.09%
4.50%
6.69%
2.61%
XMR-USD
-2.91%
3.36%
15.67%
0.60%
25.60%
N/A
Основные характеристики
| JPY=X | XMR-USD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | 0.83 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 11.75% |
| Дневная вол-ть | 9.50% | 56.01% |
| Макс. просадка | -52.58% | -92.96% |
| Текущая просадка | -4.09% | -66.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPY=X и XMR-USD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPY=X c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и XMR-USD
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и XMR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и XMR-USD
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 3.80%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.