Сравнение JPY=X с XMR-USD
JPY=X (USD/JPY) is a currency, while XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JPY=X returned 4.09%/yr vs 84.79%/yr for XMR-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPY=X и XMR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY=X торгуется в JPY, в то время как XMR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMR-USD были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPY=X показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -26.59%. За последние 10 лет акции JPY=X уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 4.09% против 84.79% соответственно.
JPY=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 4.09%
XMR-USD
- 1 день
- -16.46%
- 1 месяц
- -23.25%
- С начала года
- -26.59%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 84.79%
Сравнение доходности по годам JPY=X и XMR-USD
Correlation
The correlation between JPY=X and XMR-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY=X vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
JPY=X
XMR-USD
Сравнение JPY=X c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/JPY (JPY=X) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPY=X | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.16 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 0.31 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY=X | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.11 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.52 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок JPY=X и XMR-USD
Максимальная просадка JPY=X за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -93.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY=X и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY=X | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -93.97% | +55.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -59.34% | +55.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -59.34% | +46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -60.69% | +45.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -93.63% | +78.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -55.74% | +54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -58.19% | +43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 36.41% | -35.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY=X и XMR-USD
Текущая волатильность для USD/JPY (JPY=X) составляет 0.64%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 30.82%. Это указывает на то, что JPY=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY=X | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 30.82% | -30.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 69.18% | -63.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 70.76% | -63.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 62.94% | -53.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 90.16% | -81.30% |
Часто задаваемые вопросы
JPY=X and XMR-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (30.82%) compared to JPY=X (0.64%). In terms of maximum drawdown, JPY=X dropped -38.07% vs XMR-USD's -93.97%.
JPY=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY=X и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор