PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

USD/JPY (JPY=X)

Валютная пара · Валюта в JPY · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/JPY

Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с DXJJPY=X с BTC-USDJPY=X с IEFAJPY=X с VTJPY=X с VUAA.DE

Доходность

График доходности JPY=X

USD/JPY (JPY=X) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции JPY=X — ¥162. Инвесторы, вложившие ¥1,000 в акции JPY=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ¥1,476.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/JPY (JPY=X) показал доход в 3.56% с начала года и 9.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPY=X составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 18.19%.

USD/JPY

1 день
0.16%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.56%
1 год
9.85%
3 года*
5.40%
5 лет*
8.10%
10 лет*
4.35%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.35%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
11.08%
С начала года
13.97%
1 год
32.12%
3 года*
24.95%
5 лет*
20.78%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JPY=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JPY=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -3.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.34%0.81%1.74%-1.34%1.84%1.91%-0.05%3.56%
2025-1.37%-2.93%-0.44%-4.60%0.69%-0.04%4.68%-2.52%0.60%4.20%1.23%0.61%-0.29%
20244.17%2.12%0.90%4.28%-0.35%2.42%-6.89%-2.55%-1.71%5.85%-1.53%5.08%11.58%
2023-0.79%4.66%-2.49%2.68%2.24%3.55%-1.39%2.29%2.60%1.57%-2.30%-4.86%7.54%
20220.04%-0.16%5.82%6.74%-0.96%5.48%-1.81%4.32%4.15%2.74%-7.10%-5.08%13.91%
20211.38%1.75%3.91%-1.25%0.22%1.43%-1.27%0.28%1.15%2.45%-0.73%1.71%11.47%

Метрики бенчмарка

USD/JPY has an annualized alpha of -1.33%, beta of 0.26, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2007.

  • This currency participated in 35.44% of S&P 500 Index downside but only 20.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.42 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this currency's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
-1.33%
Бета
0.26
R²
0.42
Участие в росте
20.59%
Участие в снижении
35.44%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JPY=X имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск JPY=X: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/JPY (JPY=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPY=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.25

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.90

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.77

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

14.27

-8.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/JPY показал максимальную просадку в 35.58%, зарегистрированную 28 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.

Текущая просадка USD/JPY составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-35.58%окт. 2011 г.
4y 14d3y 23d
7y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2014 г.
—
-20.47%авг. 2016 г.
1y 2mo5y 7mo
6y 10moиюнь 2015 г. - апр. 2022 г.
—
-14.84%янв. 2023 г.
2mo 24d9mo 15d
1y 4dокт. 2022 г. - окт. 2023 г.
—
-13.02%сент. 2024 г.
2mo 7d1y 9mo
1y 11moиюль 2024 г. - июнь 2026 г.
—
-7.10%янв. 2024 г.
1mo 18d3mo 8d
4mo 26dнояб. 2023 г. - апр. 2024 г.
—

Показатели просадок

JPY=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-63.60%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-8.56%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-23.90%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-23.90%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-34.19%

+19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.35%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-15.45%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.26%

-0.99%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JPY=X

Добавьте USD/JPY в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JPY=X