График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост ¥10,000 инвестированных в USD/JPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
JPY=X торгуется в JPY, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/JPY (JPY=X) показал доход в 1.31% с начала года и 5.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPY=X составила 3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 16.19%.
USD/JPY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 3.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.19%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JPY=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.34% | 0.81% | 1.86% | 1.31% | |||||||||
| 2025 | -1.37% | -2.93% | -0.44% | -4.60% | 0.69% | -0.04% | 4.68% | -2.52% | 0.60% | 4.20% | 1.23% | 0.61% | -0.29% |
| 2024 | 4.17% | 2.12% | 0.90% | 4.28% | -0.35% | 2.42% | -6.89% | -2.55% | -1.71% | 5.85% | -1.53% | 5.08% | 11.58% |
| 2023 | -0.79% | 4.66% | -2.49% | 2.68% | 2.24% | 3.55% | -1.39% | 2.29% | 2.60% | 1.57% | -2.30% | -4.86% | 7.54% |
| 2022 | 0.04% | -0.16% | 5.82% | 6.74% | -0.96% | 5.48% | -1.81% | 4.32% | 4.15% | 2.74% | -7.10% | -5.08% | 13.91% |
| 2021 | 1.38% | 1.75% | 3.91% | -1.25% | 0.22% | 1.43% | -1.27% | 0.28% | 1.15% | 2.45% | -0.73% | 1.71% | 11.47% |
Метрики бенчмарка
USD/JPY: годовая альфа составляет -1.25%, бета — 0.26, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 10.05.2007.
- Эта валюта участвовал в 36.05% снижения S&P 500 Index, но только в 21.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой валюты — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.25%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 21.26%
- Участие в снижении
- 36.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPY=X имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/JPY (JPY=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPY=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.70 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.96 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPY=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/JPY показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 28 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 934 торговые сессии.
Текущая просадка USD/JPY составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.8% | 25 июн. 2007 г. | 1134 | 28 окт. 2011 г. | 934 | 28 мая 2015 г. | 2068 |
| -20.47% | 8 июн. 2015 г. | 314 | 18 авг. 2016 г. | 1474 | 13 апр. 2022 г. | 1788 |
| -14.84% | 21 окт. 2022 г. | 61 | 13 янв. 2023 г. | 203 | 25 окт. 2023 г. | 264 |
| -13.02% | 11 июл. 2024 г. | 52 | 16 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -7.1% | 14 нояб. 2023 г. | 35 | 1 янв. 2024 г. | 70 | 8 апр. 2024 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...