PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USD/JPY (JPY=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JPY=X с XMR-USD, JPY=X с SPY, JPY=X с AA, JPY=X с VOO, JPY=X с EWJ, JPY=X с DXJ, JPY=X с VT, JPY=X с IEFA, JPY=X с BTC-USD, JPY=X с VUAA.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост ¥10,000 инвестированных в USD/JPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
12.51%
JPY=X (USD/JPY)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USD/JPY показал доход в 8.20% с начала года и 0.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USD/JPY составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.20%25.70%
1 месяц2.23%3.51%
6 месяцев-1.99%14.80%
1 год0.85%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.28%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.63%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPY=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.13%2.10%0.86%4.32%-0.31%2.21%-6.72%-2.54%-1.74%5.85%8.20%
2023-0.78%4.70%-2.51%2.63%2.24%3.58%-1.41%2.28%2.63%1.55%-2.29%-4.82%7.58%
20220.02%-0.10%5.80%6.71%-0.89%5.48%-1.87%4.32%4.17%2.74%-7.18%-5.01%13.93%
20211.39%1.81%3.87%-1.29%0.25%1.42%-1.26%0.29%1.14%2.45%-0.75%1.71%11.47%
2020-0.21%-0.29%-0.50%-0.33%0.56%0.14%-1.89%0.01%-0.42%-0.77%-0.35%-0.99%-4.94%
2019-0.63%2.30%-0.48%0.51%-2.83%-0.35%0.80%-2.25%1.67%-0.04%1.37%-0.81%-0.87%
2018-3.11%-2.30%-0.37%2.88%-0.47%1.71%1.08%-0.75%2.39%-0.66%0.47%-3.44%-2.76%
2017-3.51%-0.01%-1.23%0.13%-0.69%1.45%-1.89%-0.25%2.29%1.02%-0.97%0.13%-3.60%
20160.61%-6.91%-0.10%-5.52%4.08%-6.70%-1.19%1.33%-2.01%3.43%9.20%2.12%-2.85%
2015-1.87%1.78%0.50%-0.64%4.00%-1.33%1.18%-2.19%-1.12%0.63%2.05%-2.26%0.52%
2014-3.11%-0.23%1.39%-0.93%-0.46%-0.45%1.45%1.25%5.36%2.43%5.62%0.89%13.65%
20135.74%0.91%1.79%3.40%3.14%-1.34%-1.27%0.30%0.07%0.13%4.16%2.80%21.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JPY=X среди currencies на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/JPY (JPY=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JPY=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPY=X, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPY=X, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPY=X, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPY=X, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPY=X, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0019.39

Коэффициент Шарпа

USD/JPY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
2.26
JPY=X (USD/JPY)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
-0.19%
JPY=X (USD/JPY)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USD/JPY показал максимальную просадку в 52.58%, зарегистрированную 28 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 3362 торговые сессии.

Текущая просадка USD/JPY составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.58%18 апр. 1990 г.561128 окт. 2011 г.336226 июн. 2024 г.8973
-13.04%4 июл. 2024 г.6416 сент. 2024 г.
-2.56%3 янв. 1990 г.1826 янв. 1990 г.2023 февр. 1990 г.38
-1.71%21 нояб. 1989 г.2626 дек. 1989 г.42 янв. 1990 г.30
-1.56%4 апр. 1990 г.25 апр. 1990 г.817 апр. 1990 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USD/JPY составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
6.03%
JPY=X (USD/JPY)
Benchmark (^GSPC)