Сравнение JPSRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.14% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и VOO
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JPSRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JPSRX
VOO
Сравнение JPSRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.53 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.55 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.31 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.83 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и VOO
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и VOO
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -33.99% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -11.98% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -24.52% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -33.99% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.55% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.72% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.55% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.34% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.47% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 18.11% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.82% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 17.99% | -4.90% |