Сравнение JPSRX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.72% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и JHEQX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JPSRX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JPSRX
JHEQX
Сравнение JPSRX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.10 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.07 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 4.43 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и JHEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и JHEQX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и JHEQX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -18.85% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -6.92% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -14.34% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -18.85% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.19% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.16% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.67% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.81% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 5.56% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 10.23% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 8.89% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 9.41% | +3.68% |