Сравнение JPSRX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 3.95% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и JMSIX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JPSRX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JPSRX
JMSIX
Сравнение JPSRX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.57 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.47 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 13.07 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и JMSIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и JMSIX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и JMSIX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -18.40% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -1.64% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -11.39% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -18.40% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.28% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.60% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.43% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и JMSIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.77% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 1.67% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 2.59% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 3.69% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 3.85% | +9.24% |