Сравнение JPSRX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 9.48% против 5.51% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и SSFNX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.
Доходность на риск
JPSRX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
JPSRX
SSFNX
Сравнение JPSRX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.72 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.45 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.21 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 10.50 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и SSFNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и SSFNX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и SSFNX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -16.62% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.51% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -16.62% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -16.62% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.49% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.55% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.95% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и SSFNX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.18% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 3.34% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 5.76% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 6.57% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 6.55% | +6.54% |