PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSRX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSRX с VTTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JPSRX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSRX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund		-0.90%17.08%8.86%19.87%-16.92%22.01%12.34%22.49%-7.64%18.64%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.95% соответственно.

JPSRX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.46%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.90%
10 лет*
9.48%

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с JPSRX:
JPSRX с VOOJPSRX с JLGMXJPSRX с JRLVXJPSRX с SSFNXJPSRX с FFGZXJPSRX с FRHMXJPSRX с JEPIX
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX

Сравнение комиссий JPSRX и VTTHX

JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

JPSRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

JPSRX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSRX
Ранг доходности на риск JPSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSRX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSRXVTTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.05

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.02

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

8.85

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSRX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSRX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSRX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSRXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между JPSRX и VTTHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSRX и VTTHX

Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VTTHX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund		2.89%2.86%2.55%2.30%1.78%12.06%1.55%2.94%5.74%1.95%2.05%2.05%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Просадки

Сравнение просадок JPSRX и VTTHX

Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и VTTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSRXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-51.76%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.03%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-23.53%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-27.15%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.32%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-6.13%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSRX и VTTHX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 4.58% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSRXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.45%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.88%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.35%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

11.34%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

12.44%

+0.65%