Сравнение JPSRX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -9.49% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и JEPIX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JPSRX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JPSRX
JEPIX
Сравнение JPSRX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.51 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.82 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.82 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 3.77 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.51 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и JEPIX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и JEPIX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -32.63% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.49% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -13.67% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.53% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.19% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.27% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и JEPIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.12% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.74% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 13.80% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 11.41% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 14.85% | -1.76% |