Сравнение JPSRX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSRX показывает доходность -0.90%, а JRLVX немного ниже – -0.92%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.19% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и JRLVX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
JPSRX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
JPSRX
JRLVX
Сравнение JPSRX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.80 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.72 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 8.20 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и JRLVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и JRLVX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и JRLVX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -32.53% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -11.23% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -25.64% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -32.53% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.13% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.61% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.36% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и JRLVX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 4.58%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.56% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 8.84% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 15.49% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 14.74% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 15.96% | -2.87% |