PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 11.48%/yr for XSMO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between JPSE and XSMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between JPSE and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и XSMO

Секторы
JPSE
XSMO

Технологии

14.6%
20.9%

Недвижимость

13.1%
5.0%

Промышленность

11.7%
19.5%

Финансовые услуги

9.7%
12.3%

Сырьевые материалы

9.6%
5.8%

Здравоохранение

9.0%
13.9%

Энергетика

8.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.0%

Коммунальные услуги

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.1%

Технологии

JPSE
14.6%
XSMO
20.9%

Недвижимость

JPSE
13.1%
XSMO
5.0%

Промышленность

JPSE
11.7%
XSMO
19.5%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
XSMO
12.3%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
XSMO
5.8%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
XSMO
13.9%

Энергетика

JPSE
8.9%
XSMO
3.1%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
XSMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
XSMO
9.0%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
XSMO
4.0%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
XSMO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

JPSE vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.73

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.02

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

13.74

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JPSE и XSMO

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-58.06%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.89%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-24.76%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.62%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.52%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-11.13%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и XSMO

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.12%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

14.15%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.76%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

22.68%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.12%

-2.31%

Сравнение комиссий JPSE и XSMO

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и XSMO

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JPSE and XSMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.48% vs 7.32% for JPSE. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.48% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.52% for XSMO.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.36% for XSMO.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор