Сравнение JPSE с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
JPSE и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 14.38% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 1.01%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и VBK
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
JPSE vs. VBK — Ранг доходности на риск
JPSE
VBK
Сравнение JPSE c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.36 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.92 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и VBK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и VBK
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и VBK
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -58.68% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.56% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -38.39% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.78% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -10.22% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.67% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и VBK
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.63% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 15.43% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 24.45% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 23.48% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 22.80% | -0.88% |