Сравнение JPSE с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
JPSE и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 14.38% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и SMMV
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
JPSE vs. SMMV — Ранг доходности на риск
JPSE
SMMV
Сравнение JPSE c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.57 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.89 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.80 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 3.40 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и SMMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и SMMV
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и SMMV
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -38.77% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.62% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -18.00% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.78% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.13% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.26% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и SMMV
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.49% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 6.73% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 13.07% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 13.54% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 15.79% | +6.13% |