PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с SMMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 4.97%/yr for SMMV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.54%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

SMMV

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.30%
1 год
7.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.54%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between JPSE and SMMV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between JPSE and SMMV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSE и SMMV

Секторы
JPSE
SMMV

Технологии

14.6%
10.9%

Недвижимость

13.1%
13.4%

Промышленность

11.7%
13.8%

Финансовые услуги

9.7%
10.9%

Сырьевые материалы

9.6%
2.0%

Здравоохранение

9.0%
17.1%

Энергетика

8.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.6%

Коммунальные услуги

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.4%

Технологии

JPSE
14.6%
SMMV
10.9%

Недвижимость

JPSE
13.1%
SMMV
13.4%

Промышленность

JPSE
11.7%
SMMV
13.8%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
SMMV
10.9%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
SMMV
2.0%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
SMMV
17.1%

Энергетика

JPSE
8.9%
SMMV
4.5%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
SMMV
8.1%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
SMMV
5.6%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
SMMV
7.7%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
SMMV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

JPSE vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSESMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.75

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.14

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.03

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

3.27

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSESMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.75

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JPSE и SMMV

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSESMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-38.77%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.02%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-13.68%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-18.00%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.98%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.10%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.22%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и SMMV

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSESMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.29%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

6.30%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

9.72%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

13.50%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

15.69%

+6.12%

Сравнение комиссий JPSE и SMMV

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и SMMV

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SMMV в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and SMMV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to SMMV (2.29%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 4.97% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

SMMV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.36% for JPSE.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.20% for SMMV.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор