PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с MDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 8.00%/yr for MDY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 14.32%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between JPSE and MDY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.94

The correlation between JPSE and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и MDY

Секторы
JPSE
MDY

Технологии

14.6%
15.4%

Недвижимость

13.1%
7.7%

Промышленность

11.7%
25.1%

Финансовые услуги

9.7%
13.9%

Сырьевые материалы

9.6%
4.8%

Здравоохранение

9.0%
8.7%

Энергетика

8.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.8%

Коммунальные услуги

4.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.0%

Технологии

JPSE
14.6%
MDY
15.4%

Недвижимость

JPSE
13.1%
MDY
7.7%

Промышленность

JPSE
11.7%
MDY
25.1%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
MDY
13.9%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
MDY
4.8%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
MDY
8.7%

Энергетика

JPSE
8.9%
MDY
5.6%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
MDY
3.8%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
MDY
10.8%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
MDY
3.1%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
MDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

JPSE vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.67

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.45

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.93

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

10.68

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.67

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JPSE и MDY

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-55.33%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.82%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-24.03%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.03%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.03%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.42%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и MDY

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.18%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.28%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.44%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

19.77%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.19%

+0.62%

Сравнение комиссий JPSE и MDY

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и MDY

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JPSE and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to MDY (4.18%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs MDY's -55.33%.

On 5-year performance, MDY leads with 8.00% vs 7.32% for JPSE. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDY has performed better with a 8.00% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.04% for MDY.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while MDY is Mid Cap Blend Equities. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.23% for MDY.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор