Сравнение JPSE с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
JPSE и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 14.38% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.32%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и MDY
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
JPSE vs. MDY — Ранг доходности на риск
JPSE
MDY
Сравнение JPSE c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.46 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и MDY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и MDY
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и MDY
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -55.33% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.07% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.03% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.36% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.06% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.29% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и MDY
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.42% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 11.89% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 21.11% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 19.78% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 21.17% | +0.75% |