PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSE returned 16.33%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-6.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between JPSE and JEPQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.65

The correlation between JPSE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и JEPQ

Секторы
JPSE
JEPQ

Технологии

14.6%
54.0%

Недвижимость

13.1%
0.2%

Промышленность

11.7%
3.1%

Финансовые услуги

9.7%
0.4%

Сырьевые материалы

9.6%
1.0%

Здравоохранение

9.0%
4.4%

Энергетика

8.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.8%

Коммунальные услуги

4.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.4%

Технологии

JPSE
14.6%
JEPQ
54.0%

Недвижимость

JPSE
13.1%
JEPQ
0.2%

Промышленность

JPSE
11.7%
JEPQ
3.1%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
JEPQ
1.0%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
JEPQ
4.4%

Энергетика

JPSE
8.9%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
JEPQ
7.1%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
JEPQ
12.8%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
JEPQ
1.3%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
JEPQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JPSE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.45

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.25

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.26

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

15.99

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.00

-0.51

Просадки

Сравнение просадок JPSE и JEPQ

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-20.07%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.82%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-20.07%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.21%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.42%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.79%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и JEPQ

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

1.28%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.06%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

11.72%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.60%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

16.60%

+5.21%

Сравнение комиссий JPSE и JEPQ

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и JEPQ

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and JEPQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 16.33% for JPSE. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.36% for JPSE.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор