PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSE с IVOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

JPSE и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSE и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		5.32%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		3.39%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 3.39%.

JPSE

1 день
0.42%
1 месяц
-4.26%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.24%
1 год
22.65%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

IVOO

1 день
0.80%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.69%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VIOVIVOO с VOOGIVOO с VIOGIVOO с FZFLX

Сравнение комиссий JPSE и IVOO

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Доходность на риск

JPSE vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.30

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

5.58

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IVOO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между JPSE и IVOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и IVOO

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IVOO в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.51%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.31%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и IVOO

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IVOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSEIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-42.33%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.17%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.22%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.35%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.31%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.29%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и IVOO

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSEIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.46%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.93%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

21.23%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

19.73%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.16%

+0.76%