Сравнение JPSE с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
JPSE и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 14.38% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность 5.32%, а IVOG немного ниже – 5.26%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и IVOG
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
JPSE vs. IVOG — Ранг доходности на риск
JPSE
IVOG
Сравнение JPSE c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.36 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и IVOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и IVOG
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и IVOG
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -39.32% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.76% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -29.31% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.49% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.93% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.18% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и IVOG
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.64% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 13.33% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 22.33% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 20.52% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 20.52% | +1.40% |