PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSE с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, JPSE returned 32.18% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 20.54%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

JPSE

1 день
0.75%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
12.19%
С начала года
20.54%
1 год
32.18%
3 года*
14.59%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и GRPZ

2026 (YTD)20252024
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.54%8.77%7.86%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between JPSE and GRPZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between JPSE and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и GRPZ

Секторы
JPSE
GRPZ

Недвижимость

13.9%

-

Технологии

11.8%
7.6%

Финансовые услуги

10.9%
28.3%

Промышленность

10.4%
16.1%

Здравоохранение

10.3%
15.8%

Сырьевые материалы

9.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.8%

Энергетика

8.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.3%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
0.8%

Недвижимость

JPSE
13.9%
GRPZ

-

Технологии

JPSE
11.8%
GRPZ
7.6%

Финансовые услуги

JPSE
10.9%
GRPZ
28.3%

Промышленность

JPSE
10.4%
GRPZ
16.1%

Здравоохранение

JPSE
10.3%
GRPZ
15.8%

Сырьевые материалы

JPSE
9.2%
GRPZ
2.3%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.1%
GRPZ
11.8%

Энергетика

JPSE
8.0%
GRPZ
12.2%

Потребительский защитный сектор

JPSE
7.9%
GRPZ
5.3%

Коммунальные услуги

JPSE
5.2%
GRPZ

-

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
GRPZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

JPSE vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.77

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.70

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.27

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

9.39

+5.08

JPSE vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и GRPZ

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-27.87%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.53%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.68%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.31%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и GRPZ

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 2.82%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.78%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.77%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

17.53%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

20.87%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

20.87%

+0.86%

Сравнение комиссий JPSE и GRPZ

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и GRPZ

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JPSE and GRPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRPZ has higher volatility (3.78%) compared to JPSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, JPSE leads with 32.18% vs 30.97% for GRPZ. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPSE has performed better with a 32.18% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.87% for GRPZ.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.35% for GRPZ.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор