PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с ESML

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.75%/yr vs 7.60%/yr for ESML. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность 20.20%, а ESML немного выше – 20.76%.

JPSE

1 день
0.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
20.20%
6 месяцев
17.64%
1 год
35.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

ESML

1 день
1.71%
1 месяц
4.45%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.06%
1 год
37.48%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.20%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.26%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		20.76%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between JPSE and ESML is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between JPSE and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и ESML

Секторы
JPSE
ESML

Технологии

15.8%
20.8%

Недвижимость

12.8%
6.5%

Промышленность

10.5%
17.8%

Финансовые услуги

9.2%
13.8%

Сырьевые материалы

8.6%
4.0%

Здравоохранение

8.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.7%

Энергетика

7.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Технологии

JPSE
15.8%
ESML
20.8%

Недвижимость

JPSE
12.8%
ESML
6.5%

Промышленность

JPSE
10.5%
ESML
17.8%

Финансовые услуги

JPSE
9.2%
ESML
13.8%

Сырьевые материалы

JPSE
8.6%
ESML
4.0%

Здравоохранение

JPSE
8.5%
ESML
12.8%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.0%
ESML
10.7%

Энергетика

JPSE
7.7%
ESML
4.8%

Потребительский защитный сектор

JPSE
7.4%
ESML
3.4%

Коммунальные услуги

JPSE
5.1%
ESML
2.8%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.0%
ESML
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

JPSE vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.20

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.09

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

4.17

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

15.29

+0.64

JPSE vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и ESML

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-41.97%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.04%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-26.68%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.61%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.91%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.46%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и ESML

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.55%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.54%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

12.43%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

17.18%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

21.30%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

23.39%

-1.61%

Сравнение комиссий JPSE и ESML

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и ESML

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ESML в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.90%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPSE and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESML has higher volatility (5.54%) compared to JPSE (4.55%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.75% vs 7.60% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.75% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.90% for ESML.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.17% for ESML.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор