PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.07%/yr vs 7.18%/yr for ESML. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.48%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between JPSE and ESML is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between JPSE and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и ESML

Секторы
JPSE
ESML

Технологии

14.6%
17.5%

Недвижимость

13.1%
6.5%

Промышленность

11.7%
19.3%

Финансовые услуги

9.7%
14.4%

Сырьевые материалы

9.6%
3.9%

Здравоохранение

9.0%
12.6%

Энергетика

8.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Технологии

JPSE
14.6%
ESML
17.5%

Недвижимость

JPSE
13.1%
ESML
6.5%

Промышленность

JPSE
11.7%
ESML
19.3%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
ESML
14.4%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
ESML
3.9%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
ESML
12.6%

Энергетика

JPSE
8.9%
ESML
5.9%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
ESML
3.7%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
ESML
11.3%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
ESML
2.7%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
ESML
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

JPSE vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.07

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.95

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.80

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.00

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JPSE и ESML

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-41.97%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.04%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-26.68%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.61%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.47%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.97%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.45%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и ESML

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.25%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.67%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.66%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.23%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

23.40%

-1.58%

Сравнение комиссий JPSE и ESML

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и ESML

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPSE and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.52%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs 7.07% for JPSE. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.95% for ESML.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор