Сравнение JPSE с COMT
JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 8.42%/yr vs 11.85%/yr for COMT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 21.32%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.
JPSE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.94%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $805.00K | $1.06M | $1.83M |
Сравнение доходности по годам JPSE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 21.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 14.38% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between JPSE and COMT is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between JPSE and COMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSE vs. COMT — Ранг доходности на риск
JPSE
COMT
Сравнение JPSE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.91 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 5.84 | +9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSE и COMT
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -51.89% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -17.57% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -17.57% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -29.00% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -11.75% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -23.89% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.75% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и COMT
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 3.39%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.13% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 18.95% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 21.64% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 21.09% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.86% | +2.83% |
Сравнение комиссий JPSE и COMT
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и COMT
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.31% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPSE and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to JPSE (3.39%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.85% vs 8.42% for JPSE. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.85% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.31% for JPSE.
JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.48% for COMT.
JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор