Сравнение JPRE с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
JPRE и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и RWX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
JPRE vs. RWX — Ранг доходности на риск
JPRE
RWX
Сравнение JPRE c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.02 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 4.61 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.02 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.03 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и RWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и RWX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и RWX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -73.62% | +49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.58% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -14.14% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -20.37% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.20% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и RWX
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.93% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.58% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.14% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.69% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.42% | +2.03% |