PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 11.03%/yr for REIT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 14.13%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и REIT

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-7.96%

Correlation

The correlation between JPRE and REIT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.95

The correlation between JPRE and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPRE и REIT

Секторы
JPRE
REIT

Недвижимость

98.1%
100.0%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Промышленность

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JPRE
98.1%
REIT
100.0%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
REIT

-

Промышленность

JPRE
0.6%
REIT

-

Коммуникационные услуги

JPRE

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

REIT

-

Энергетика

JPRE

-

REIT

-

Финансовые услуги

JPRE

-

REIT

-

Здравоохранение

JPRE

-

REIT

-

Технологии

JPRE

-

REIT

-

Коммунальные услуги

JPRE

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

JPRE vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.16

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.59

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.02

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

5.86

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REIT равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JPRE и REIT

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-29.30%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-7.35%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-18.19%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.50%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.37%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и REIT

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.96%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.06%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.82%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.46%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.38%

-0.09%

Сравнение комиссий JPRE и REIT

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и REIT

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности REIT в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPRE and REIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs REIT's -29.30%.

On 3-year performance, REIT leads with 11.03% vs 10.46% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REIT has performed better with a 11.03% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.25% for JPRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and ALPS. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.68% for REIT.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор