Сравнение JPRE с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JPRE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и JPIE
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JPRE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPRE
JPIE
Сравнение JPRE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.74 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 3.66 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.69 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.41 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 18.78 | -17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.74 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.95 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и JPIE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и JPIE
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и JPIE
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -9.96% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -1.72% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.53% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -2.17% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.31% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и JPIE
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.87% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 1.09% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 2.11% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 3.57% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 3.57% | +14.88% |