Сравнение JPRE с IYRI
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, JPRE returned 13.80% vs 10.83% for IYRI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.32%.
JPRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPRE и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.89% | 3.77% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
Correlation
The correlation between JPRE and IYRI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between JPRE and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. IYRI — Ранг доходности на риск
JPRE
IYRI
Сравнение JPRE c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 5.19 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и IYRI
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -12.12% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -7.53% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.30% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -1.68% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.09% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и IYRI
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.21% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 7.91% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 10.74% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 13.17% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 13.17% | +5.12% |
Сравнение комиссий JPRE и IYRI
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и IYRI
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IYRI в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.23% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JPRE and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JPRE has higher volatility (5.55%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, JPRE leads with 13.80% vs 10.83% for IYRI. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPRE has performed better with a 13.80% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 2.23% for JPRE.
JPRE is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.68% for IYRI.
JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор