PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds. JPRE is actively managed, while DRN is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 9.89%/yr for DRN. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 26.68%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и DRN

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-41.38%

Correlation

The correlation between JPRE and DRN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.98

The correlation between JPRE and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPRE и DRN

Секторы
JPRE
DRN

Недвижимость

98.1%
19.6%

Сырьевые материалы

0.6%
0.4%

Промышленность

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JPRE
98.1%
DRN
19.6%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
DRN
0.4%

Промышленность

JPRE
0.6%
DRN

-

Коммуникационные услуги

JPRE

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

DRN

-

Энергетика

JPRE

-

DRN

-

Финансовые услуги

JPRE

-

DRN

-

Здравоохранение

JPRE

-

DRN

-

Технологии

JPRE

-

DRN

-

Коммунальные услуги

JPRE

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

JPRE vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.33

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.71

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.54

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

1.21

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JPRE и DRN

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-86.32%

+62.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-24.28%

+16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-48.26%

+31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-63.88%

+62.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-35.08%

+26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

10.91%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и DRN

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.33%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

12.67%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

29.44%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

40.47%

-27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

56.72%

-38.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

60.63%

-42.34%

Сравнение комиссий JPRE и DRN

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и DRN

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JPRE and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRN has higher volatility (12.67%) compared to JPRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs DRN's -86.32%.

On 3-year performance, JPRE leads with 10.46% vs 9.89% for DRN. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.46% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

JPRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.10% for DRN.

They also come from different issuers: JPMorgan and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.99% for DRN.

JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор