Сравнение JPRE с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 3.33%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и DFREX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
JPRE vs. DFREX — Ранг доходности на риск
JPRE
DFREX
Сравнение JPRE c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.32 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и DFREX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и DFREX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и DFREX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -74.36% | +50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.22% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -7.60% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -11.39% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.14% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и DFREX
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 4.31% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.47% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.25% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.14% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.69% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.30% | -1.85% |