PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с DFREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) are both REIT funds. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 9.77%/yr for DFREX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPRE показывает доходность 11.12%, а DFREX немного выше – 11.35%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFREX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.68%
1 год
11.15%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и DFREX

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.35%1.52%5.52%11.20%-10.61%

Correlation

The correlation between JPRE and DFREX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.98

The correlation between JPRE and DFREX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET

Доходность на риск

JPRE vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREDFREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.87

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.25

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

4.21

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFREX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREDFREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JPRE и DFREX

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и DFREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-74.36%

+50.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.40%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-17.64%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.97%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-11.34%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.70%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и DFREX

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.74%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.43%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.07%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.69%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.29%

-2.00%

Сравнение комиссий JPRE и DFREX

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и DFREX

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DFREX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JPRE and DFREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to DFREX (3.74%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs DFREX's -74.36%.

DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и DFREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор