PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFREX с DFCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFREX и DFCEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFREX с DFCEX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или DFCEX.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFREX:

0.78

DFCEX:

0.55

Коэф-т Сортино

DFREX:

1.21

DFCEX:

0.68

Коэф-т Омега

DFREX:

1.16

DFCEX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFREX:

0.58

DFCEX:

0.39

Коэф-т Мартина

DFREX:

2.46

DFCEX:

1.14

Индекс Язвы

DFREX:

6.00%

DFCEX:

5.74%

Дневная вол-ть

DFREX:

17.92%

DFCEX:

15.18%

Макс. просадка

DFREX:

-76.45%

DFCEX:

-64.72%

Текущая просадка

DFREX:

-13.80%

DFCEX:

-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 5.37% против 5.06% соответственно.

DFREX

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-6.27%

1 год

11.82%

3 года

-0.22%

5 лет

6.14%

10 лет

5.37%

DFCEX

С начала года

7.15%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

5.78%

1 год

8.88%

3 года

6.58%

5 лет

10.57%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Сравнение комиссий DFREX и DFCEX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFREX и DFCEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг риск-скорректированной доходности DFREX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFREX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFREX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа DFCEX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFCEX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFCEX в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.95%2.97%3.59%6.24%2.57%3.36%2.23%4.88%3.29%4.06%2.86%2.60%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.24%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFCEX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFCEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFCEX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...