Сравнение DFREX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или DFCEX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFCEX
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 6.76% против 4.45% соответственно.
DFREX
12.66%
-1.11%
19.70%
26.16%
5.31%
6.76%
DFCEX
8.38%
-3.36%
0.50%
13.25%
6.04%
4.45%
Основные характеристики
| DFREX | DFCEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.20 | 4.63 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 12.39% |
| Макс. просадка | -74.36% | -64.58% |
| Текущая просадка | -5.95% | -7.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFCEX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFCEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFCEX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFCEX в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.98% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.24% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFCEX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFCEX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.