PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и DFCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.85% соответственно.


DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Сравнение комиссий DFREX и DFCEX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.


Доходность на риск

DFREX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.08

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.68

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.38

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

9.03

-7.91

DFREX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFCEX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.08

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFREX и DFCEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFCEX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFCEX в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFCEX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-64.58%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.12%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-30.05%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-42.33%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-10.29%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.70%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.21%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFCEX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.56%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.90%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.22%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

14.35%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

15.77%

+4.53%