Сравнение DFREX с DFCEX
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both mutual funds - DFREX is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DFCEX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFREX returned 5.41%/yr vs 9.25%/yr for DFCEX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFCEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность 17.24%, а DFCEX немного выше – 17.65%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 5.41% против 9.25% соответственно.
DFREX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.41%
- Всё время*
- 9.14%
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 8.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFREX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 17.24% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 17.65% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Correlation
The correlation between DFREX and DFCEX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between DFREX and DFCEX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFREX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
DFREX
DFCEX
Сравнение DFREX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFREX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.43 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.72 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFCEX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFCEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFREX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -64.58% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -12.95% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -16.74% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -28.41% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -42.33% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -6.15% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -12.56% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.06% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFCEX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) составляет 4.24%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.87% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 17.88% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 19.35% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.63% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.26% | +4.09% |
Сравнение комиссий DFREX и DFCEX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFCEX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFCEX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.54% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 2.75% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
DFREX and DFCEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCEX has higher volatility (7.87%) compared to DFREX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs DFCEX's -64.58%.
DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFREX и DFCEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор