Сравнение DFREX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.85% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFCEX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Доходность на риск
DFREX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
DFREX
DFCEX
Сравнение DFREX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.08 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.68 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.38 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 9.03 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.08 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFCEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFCEX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFCEX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFCEX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -64.58% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.12% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -30.05% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -42.33% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -10.29% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.70% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.21% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFCEX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.56% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.90% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.22% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.35% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.77% | +4.53% |