PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность 17.24%, а DFCEX немного выше – 17.65%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 5.41% против 9.25% соответственно.


DFREX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
13.28%
С начала года
17.24%
1 год
17.50%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.41%
Всё время*
9.14%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
8.86%
С начала года
17.65%
1 год
30.75%
3 года*
19.07%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.25%
Всё время*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DFREX и DFCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class
17.24%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
17.65%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Correlation

The correlation between DFREX and DFCEX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.33

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г.

0.47

The correlation between DFREX and DFCEX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFREX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFREX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFREXDFCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.43

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

7.72

-0.54

DFREX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFCEX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFCEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFREXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-64.58%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.95%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-16.74%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-28.41%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-42.33%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.15%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-12.56%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.06%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFCEX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) составляет 4.24%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFREXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

7.87%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

17.88%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

19.35%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

15.63%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

16.26%

+4.09%

Сравнение комиссий DFREX и DFCEX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFCEX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFCEX в 2.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
2.54%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class
2.75%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%

Часто задаваемые вопросы


DFREX and DFCEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCEX has higher volatility (7.87%) compared to DFREX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs DFCEX's -64.58%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFREX и DFCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор