Сравнение DFREX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или DFCEX.
Основные характеристики
| DFREX | DFCEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.45% | 7.84% |
| Дох-ть за 1 год | 10.84% | 18.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.42% | 7.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.11% | 4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 11.26% |
| Макс. просадка | -74.36% | -64.58% |
| Current Drawdown | -18.57% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFCEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFCEX
С начала года, DFREX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 6.11% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFCEX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFCEX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFCEX в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.74% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.31% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFCEX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFCEX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.