Сравнение DFREX с TILIX
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both mutual funds - DFREX is a REIT fund actively managed by Dimensional, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. DFREX is actively managed, while TILIX is passively managed. Over the past 10 years, DFREX returned 5.41%/yr vs 17.78%/yr for TILIX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 5.41% против 17.78% соответственно.
DFREX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.41%
- Всё время*
- 9.14%
TILIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 5.51%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 12.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFREX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 17.24% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 5.51% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between DFREX and TILIX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.56 |
The correlation between DFREX and TILIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFREX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
DFREX
TILIX
Сравнение DFREX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFREX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.84 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 2.50 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFREX и TILIX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFREX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -50.54% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -16.24% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -23.33% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -32.68% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -32.68% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.19% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -7.72% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.43% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и TILIX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) составляет 4.24%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFREX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.13% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 14.40% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 17.74% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.84% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 21.25% | -0.90% |
Сравнение комиссий DFREX и TILIX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и TILIX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TILIX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 2.75% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.18% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
DFREX and TILIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILIX has higher volatility (7.13%) compared to DFREX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs TILIX's -50.54%.
DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFREX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор