PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и TILIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
1.79%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 16.52% соответственно.


DFREX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.68%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.96%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.83%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий DFREX и TILIX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFREX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 99
Ранг коэф-та Мартина

TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.83

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.35

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.97

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

3.32

-2.78

DFREX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFREX и TILIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и TILIX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TILIX в 4.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.84%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и TILIX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и TILIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-50.54%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.24%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-32.68%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-32.68%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-13.10%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-7.77%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.73%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и TILIX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.72%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.38%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

22.61%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.50%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.04%

-0.74%