PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFREX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%3.86%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIXDFREX с REET
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAXVSTSX с VIGAX

Сравнение комиссий DFREX и VSTSX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

DFREX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.50

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.51

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

7.25

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFREX и VSTSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и VSTSX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и VSTSX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFREXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-34.97%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.41%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-25.35%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-6.21%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-4.97%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.59%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и VSTSX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFREXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.49%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.79%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.61%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.37%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.86%

+1.44%