Сравнение DFREX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VSTSX.
Основные характеристики
| DFREX | VSTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.45% | 11.06% |
| Дох-ть за 1 год | 10.84% | 31.02% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.42% | 14.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 12.07% |
| Макс. просадка | -74.36% | -52.42% |
| Current Drawdown | -18.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFREX и VSTSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VSTSX
С начала года, DFREX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VSTSX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VSTSX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VSTSX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.74% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.35% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VSTSX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VSTSX в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VSTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VSTSX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.