PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFREX с VSTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFREX и VSTSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DFREX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56.00%
61.78%
DFREX
VSTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFREX:

0.32

VSTSX:

2.09

Коэф-т Сортино

DFREX:

0.53

VSTSX:

2.79

Коэф-т Омега

DFREX:

1.07

VSTSX:

1.39

Коэф-т Кальмара

DFREX:

0.21

VSTSX:

3.14

Коэф-т Мартина

DFREX:

1.13

VSTSX:

13.36

Индекс Язвы

DFREX:

4.53%

VSTSX:

2.01%

Дневная вол-ть

DFREX:

16.08%

VSTSX:

12.85%

Макс. просадка

DFREX:

-74.36%

VSTSX:

-52.42%

Текущая просадка

DFREX:

-13.89%

VSTSX:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 24.84%.


DFREX

С начала года

3.16%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

6.11%

1 год

4.22%

5 лет

3.29%

10 лет

5.36%

VSTSX

С начала года

24.84%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

9.98%

1 год

25.20%

5 лет

14.11%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFREX и VSTSX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
График комиссии DFREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VSTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFREX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFREX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.322.09
Коэффициент Сортино DFREX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.532.79
Коэффициент Омега DFREX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.39
Коэффициент Кальмара DFREX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.213.14
Коэффициент Мартина DFREX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.1313.36
DFREX
VSTSX

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
2.09
DFREX
VSTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и VSTSX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VSTSX в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
1.33%3.17%2.60%1.59%3.22%2.09%4.88%2.98%3.16%2.86%2.60%3.03%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares
0.93%1.44%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%1.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и VSTSX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VSTSX в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VSTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.89%
-3.10%
DFREX
VSTSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и VSTSX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94%
4.06%
DFREX
VSTSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab