Сравнение DFREX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VSTSX.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VSTSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VSTSX
Основные характеристики
DFREX:
0.84
VSTSX:
1.64
DFREX:
1.20
VSTSX:
2.22
DFREX:
1.15
VSTSX:
1.30
DFREX:
0.47
VSTSX:
2.51
DFREX:
2.76
VSTSX:
9.91
DFREX:
4.74%
VSTSX:
2.17%
DFREX:
15.64%
VSTSX:
13.13%
DFREX:
-76.45%
VSTSX:
-52.42%
DFREX:
-13.24%
VSTSX:
-2.37%
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью 2.14%.
DFREX
2.46%
1.55%
-2.30%
12.23%
1.71%
4.97%
VSTSX
2.14%
-2.06%
7.25%
19.03%
14.28%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VSTSX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFREX и VSTSX
DFREX
VSTSX
Сравнение DFREX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VSTSX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VSTSX в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.90% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VSTSX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки VSTSX в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VSTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VSTSX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.