PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFREX с VSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both mutual funds - DFREX is a REIT fund managed by Dimensional, while VSTSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, DFREX returned 3.06%/yr vs 13.07%/yr for VSTSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность 11.42%, а VSTSX немного выше – 11.99%.

DFREX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.45%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.51%
1 год
11.39%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.71%

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFREX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.42%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%3.86%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between DFREX and VSTSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between DFREX and VSTSX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REETDFREX с FXAIX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAXVSTSX с VIGAX

Доходность на риск

DFREX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.47

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.37

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.38

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

15.60

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.47

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DFREX и VSTSX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFREXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-34.97%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.92%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-19.36%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-25.35%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

0.00%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.89%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.93%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и VSTSX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFREXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.95%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.19%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

12.19%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.36%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.76%

+1.54%

Сравнение комиссий DFREX и VSTSX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и VSTSX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VSTSX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFREX and VSTSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFREX has higher volatility (3.79%) compared to VSTSX (2.95%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFREX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор