Сравнение DFREX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VSTSX
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 24.77%.
DFREX
11.24%
-1.08%
15.70%
25.05%
5.05%
6.67%
VSTSX
24.77%
1.75%
12.51%
32.65%
14.97%
N/A
Основные характеристики
| DFREX | VSTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 16.41 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 12.55% |
| Макс. просадка | -74.36% | -52.42% |
| Текущая просадка | -7.14% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VSTSX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VSTSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VSTSX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VSTSX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.01% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VSTSX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VSTSX в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VSTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VSTSX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.