Сравнение DFREX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VSTSX.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VSTSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VSTSX
Основные характеристики
DFREX:
0.78
VSTSX:
0.51
DFREX:
1.16
VSTSX:
0.84
DFREX:
1.15
VSTSX:
1.12
DFREX:
0.54
VSTSX:
0.52
DFREX:
2.43
VSTSX:
1.99
DFREX:
5.71%
VSTSX:
5.05%
DFREX:
17.82%
VSTSX:
19.66%
DFREX:
-76.45%
VSTSX:
-52.42%
DFREX:
-14.71%
VSTSX:
-7.90%
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.64%.
DFREX
0.73%
11.52%
-3.94%
13.76%
6.60%
5.28%
VSTSX
-3.64%
14.21%
-5.15%
10.01%
15.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VSTSX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFREX и VSTSX
DFREX
VSTSX
Сравнение DFREX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VSTSX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VSTSX в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.98% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VSTSX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки VSTSX в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VSTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VSTSX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 7.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.