Сравнение DFREX с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или REET.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и REET
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 6.71% против 3.95% соответственно.
DFREX
11.99%
-0.66%
19.02%
25.41%
5.19%
6.71%
REET
8.33%
-1.08%
14.53%
20.96%
1.66%
3.95%
Основные характеристики
| DFREX | REET | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 5.06 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 14.69% |
| Макс. просадка | -74.36% | -44.59% |
| Текущая просадка | -6.51% | -9.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и REET
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFREX и REET составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и REET
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности REET в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.99% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.71% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и REET
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и REET
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.