Сравнение DFREX с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или REET.
Корреляция
Корреляция между DFREX и REET составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и REET
Основные характеристики
DFREX:
0.28
REET:
0.16
DFREX:
0.49
REET:
0.31
DFREX:
1.06
REET:
1.04
DFREX:
0.16
REET:
0.09
DFREX:
1.06
REET:
0.52
DFREX:
4.24%
REET:
4.32%
DFREX:
15.93%
REET:
14.44%
DFREX:
-76.45%
REET:
-44.59%
DFREX:
-16.78%
REET:
-15.45%
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.06% против 2.39% соответственно.
DFREX
-1.72%
-5.20%
-1.24%
5.18%
1.66%
4.06%
REET
-1.59%
-4.63%
-1.66%
1.69%
-0.23%
2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и REET
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFREX и REET
DFREX
REET
Сравнение DFREX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и REET
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности REET в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.02% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.69% | 3.63% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и REET
Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и REET
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.