Сравнение DFREX с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.99% против 3.57% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и REET
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. REET — Ранг доходности на риск
DFREX
REET
Сравнение DFREX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.73 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.04 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и REET составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и REET
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и REET
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -44.59% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.70% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -32.11% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -44.59% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -6.47% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.91% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.82% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и REET
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.74% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.32% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.10% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.91% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.83% | +1.47% |