PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFREX с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с REET

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET).

DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или REET.

Корреляция

Корреляция между DFREX и REET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFREX:

0.63

REET:

0.61

Коэф-т Сортино

DFREX:

0.71

REET:

0.69

Коэф-т Омега

DFREX:

1.09

REET:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFREX:

0.31

REET:

0.32

Коэф-т Мартина

DFREX:

1.33

REET:

1.14

Индекс Язвы

DFREX:

5.94%

REET:

6.19%

Дневная вол-ть

DFREX:

17.99%

REET:

16.76%

Макс. просадка

DFREX:

-76.45%

REET:

-44.59%

Текущая просадка

DFREX:

-16.04%

REET:

-12.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 5.09% против 3.24% соответственно.

DFREX

С начала года

-0.84%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-7.13%

1 год

11.19%

3 года

-0.38%

5 лет

6.66%

10 лет

5.09%

REET

С начала года

1.44%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-4.33%

1 год

10.09%

3 года

0.88%

5 лет

7.56%

10 лет

3.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

iShares Global REIT ETF

Сравнение комиссий DFREX и REET

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
REET
iShares Global REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFREX и REET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг риск-скорректированной доходности DFREX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFREX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFREX c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и REET

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности REET в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.03%2.97%3.17%2.60%1.59%3.22%2.09%4.88%2.98%3.16%2.86%2.60%
REET
iShares Global REIT ETF		3.57%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и REET

Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и REET

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...