Сравнение DFREX с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или REET.
Основные характеристики
| DFREX | REET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.78% | -3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 6.56% | 4.38% |
| Дох-ть за 3 года | -0.23% | -1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 0.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 18.55% | 17.12% |
| Макс. просадка | -74.36% | -44.59% |
| Current Drawdown | -19.68% | -19.09% |
Корреляция
Корреляция между DFREX и REET составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и REET
С начала года, DFREX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью -3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и REET
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и REET
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности REET в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.79% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.32% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.30% | 3.56% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и REET
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и REET
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.29% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.