Сравнение DFREX с DFAR
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFREX returned 11.02%/yr vs 10.91%/yr for DFAR. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность 17.24%, а DFAR немного выше – 17.43%.
DFREX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.41%
- Всё время*
- 9.14%
DFAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.38M | $64.44M | $64.02M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFREX и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 17.24% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -12.99% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 17.43% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
Correlation
The correlation between DFREX and DFAR is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between DFREX and DFAR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFREX vs. DFAR — Ранг доходности на риск
DFREX
DFAR
Сравнение DFREX c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFREX | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.12 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.16 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFAR
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFREX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -32.27% | -42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -8.43% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -17.64% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.55% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -13.70% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.50% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.24% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.08% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 10.68% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.67% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.06% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 19.06% | +1.29% |
Сравнение комиссий DFREX и DFAR
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFAR
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFAR в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.64% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 2.75% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFREX and DFAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFREX has higher volatility (4.24%) compared to DFAR (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs DFAR's -32.27%.
DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFREX и DFAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор