PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
1.79%1.52%5.52%11.20%-14.41%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.46%.


DFREX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.68%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.96%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.83%

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFREX и DFAR

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFREX vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 99
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.16

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.32

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.30

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

1.16

-0.62

DFREX vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAR равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.06

+0.30

Корреляция

Корреляция между DFREX и DFAR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFAR

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DFAR в 2.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.84%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFAR

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-32.27%

-42.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.10%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-6.75%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-14.76%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFAR

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.48%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.28%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.06%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

19.32%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.32%

+0.98%