Сравнение DFREX с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -14.41% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.46%.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFAR
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. DFAR — Ранг доходности на риск
DFREX
DFAR
Сравнение DFREX c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.16 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFAR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFAR
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DFAR в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFAR
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -32.27% | -42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.10% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -6.75% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -14.76% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFAR
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.48% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.28% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.06% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.32% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 19.32% | +0.98% |