PortfoliosLab logo
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFRE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332038353

CUSIP

233203835

Дата выпуска

5 янв. 1993 г.

Категория

REIT

Домашняя страница

us.dimensional.com

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия DFREX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFREX: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
983.34%
1,050.12%
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I показал доход в -0.62% с начала года и 14.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


DFREX

С начала года

-0.62%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-7.28%

1 год

14.36%

5 лет

5.80%

10 лет

5.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.77%4.12%-2.45%-2.90%-0.62%
2024-4.72%1.85%1.74%-7.70%5.42%2.39%7.01%5.77%2.98%-3.56%3.64%-7.93%5.52%
202310.01%-5.85%-1.72%0.43%-4.18%5.05%1.95%-3.28%-7.04%-2.99%11.84%8.16%10.70%
2022-7.96%-4.03%7.30%-3.96%-4.67%-6.88%8.53%-5.83%-12.58%3.17%5.97%-8.16%-27.51%
20210.03%2.64%5.55%8.06%0.89%3.07%4.53%2.11%-5.96%7.24%-1.23%8.48%40.44%
20201.39%-6.94%-18.45%8.81%1.82%2.12%3.31%0.03%-2.57%-3.39%9.79%2.02%-5.16%
201911.29%0.71%4.43%-0.34%0.95%1.13%1.74%4.18%1.61%1.01%-1.60%0.37%27.94%
2018-3.34%-7.44%3.98%0.49%3.69%4.31%0.85%2.82%-2.42%-2.21%4.89%-7.57%-3.01%
2017-0.14%3.34%-2.32%0.09%-0.49%2.09%1.26%0.11%-0.32%-0.54%2.80%-0.49%5.37%
2016-3.38%-0.34%10.32%-2.50%2.21%7.05%4.26%-3.38%-1.88%-5.82%-1.81%3.66%7.37%
20156.89%-3.71%1.78%-5.88%-0.25%-4.38%5.74%-6.08%3.17%5.73%-0.54%1.91%3.26%
20144.24%5.07%0.65%3.62%2.37%1.03%0.07%2.84%-6.01%10.37%2.08%1.81%31.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFREX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFREX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFREX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFREX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFREX: 0.76
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFREX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFREX: 1.14
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега DFREX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFREX: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFREX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFREX: 0.51
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина DFREX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFREX: 2.47
^GSPC: 1.94

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.46
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.19$1.41$2.29$1.33$1.26$0.91$1.59$1.16$1.40$0.95$0.86

Дивидендный доход

3.02%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%3.29%4.06%2.86%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.66$1.19
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.93$1.41
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.08$2.29
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.08$1.33
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.83$1.26
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.50$0.91
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.44$1.59
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.61$1.16
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.40
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.95
2014$0.11$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.43$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.85%
-10.02%
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I показал максимальную просадку в 76.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составляет 15.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.45%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.10463 мая 2013 г.1567
-41.49%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27019 апр. 2021 г.291
-35.41%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-23.95%7 окт. 1997 г.57215 дек. 1999 г.15426 июл. 2000 г.726
-18.1%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составляет 10.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
14.23%
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)