- ISIN
- US2332038353
- CUSIP
- 233203835
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 5 янв. 1993 г.
- Категория
- REIT
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции DFREX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) показал доход в 16.23% с начала года и 15.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFREX составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFREX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 7.38% | -6.28% | 9.18% | 0.22% | 1.58% | 1.19% | 16.23% | |||||
| 2025 | 0.77% | 4.12% | -2.45% | -1.66% | 1.14% | -0.06% | -1.37% | 3.14% | 0.38% | -2.34% | 2.23% | -2.11% | 1.52% |
| 2024 | -4.72% | 1.85% | 1.74% | -7.70% | 5.42% | 2.39% | 7.01% | 5.77% | 2.98% | -3.56% | 3.64% | -7.93% | 5.52% |
| 2023 | 10.01% | -5.85% | -1.72% | 0.43% | -4.18% | 5.05% | 1.95% | -3.28% | -7.04% | -2.99% | 11.84% | 8.65% | 11.20% |
| 2022 | -7.96% | -4.03% | 7.30% | -3.96% | -4.67% | -6.88% | 8.53% | -5.83% | -12.58% | 3.17% | 5.97% | -4.90% | -24.93% |
| 2021 | 0.03% | 2.64% | 5.54% | 8.06% | 0.89% | 3.07% | 4.53% | 2.11% | -5.96% | 7.24% | -1.23% | 9.60% | 41.88% |
Метрики бенчмарка
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I has an annualized alpha of 2.87%, beta of 0.86, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.65%) than losses (77.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 80.65%
- Участие в снижении
- 77.57%
Комиссия
Комиссия DFREX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFREX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.24 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 9.71 | -3.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.13 | $1.19 | $1.41 | $2.29 | $1.33 | $1.26 | $0.91 | $1.59 | $0.67 | $0.98 | $0.95 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.36%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 11mo | 6y 13dфевр. 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.49%март 2020 г. | 28d | 1y 24d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.11%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. | — |
-23.95%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 7mo 14d | 2y 9moокт. 1997 г. - июль 2000 г. | — |
-19.01%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moокт. 1993 г. - февр. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| DFREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -56.78% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.10% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -18.90% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.43% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -33.92% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.70% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.09% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFREX
Добавьте DFA Real Estate Securities Portfolio Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFREX