PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFRE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332038353

CUSIP

233203835

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

5 янв. 1993 г.

Категория

REIT

Домашняя страница

us.dimensional.com

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия DFREX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFREX с VNQ DFREX с DFCEX DFREX с VSTSX DFREX с TILIX DFREX с VITAX DFREX с VV DFREX с FXAIX DFREX с REET DFREX с FNCMX DFREX с VIIIX
Популярные сравнения:
DFREX с VNQ DFREX с DFCEX DFREX с VSTSX DFREX с TILIX DFREX с VITAX DFREX с VV DFREX с FXAIX DFREX с REET DFREX с FNCMX DFREX с VIIIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,242.73%
1,133.77%
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I показал доход в 3.16% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DFREX

С начала года

3.16%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

6.11%

1 год

4.22%

5 лет

3.29%

10 лет

5.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.72%1.85%1.74%-7.70%5.42%2.39%7.01%5.77%2.98%-3.56%3.64%3.16%
202310.01%-5.85%-1.72%0.43%-4.18%5.05%1.95%-3.28%-7.04%-2.99%11.84%8.65%11.20%
2022-7.96%-4.03%7.30%-3.96%-4.67%-6.88%8.53%-5.83%-12.58%3.17%5.97%-4.90%-24.93%
20210.03%2.64%5.54%8.06%0.89%3.07%4.53%2.11%-5.96%7.24%-1.23%9.60%41.88%
20201.39%-6.94%-18.45%8.81%1.82%2.12%3.31%0.03%-2.57%-3.39%9.79%2.15%-5.03%
201911.29%0.71%4.43%-0.34%0.95%1.13%1.74%4.18%1.61%1.01%-1.60%0.51%28.12%
2018-3.34%-7.44%3.98%0.49%3.69%4.31%0.85%2.82%-2.42%-2.21%4.89%-7.57%-3.01%
2017-0.15%3.34%-2.32%0.09%-0.49%2.09%1.26%0.11%-0.31%-0.54%2.80%-0.18%5.71%
2016-3.38%-0.34%10.32%-2.50%2.21%7.05%4.26%-3.38%-1.88%-5.82%-1.81%4.59%8.34%
20156.89%-3.71%1.78%-5.88%-0.25%-4.38%5.74%-6.08%3.17%5.73%-0.54%1.91%3.26%
20144.24%5.07%0.65%3.62%2.37%1.03%0.07%2.84%-6.01%10.37%2.08%1.81%31.07%
20133.53%1.10%2.76%6.75%-5.96%-1.88%0.87%-7.04%3.12%4.20%-5.33%0.28%1.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFREX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFREX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFREX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFREX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.322.10
Коэффициент Сортино DFREX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.532.80
Коэффициент Омега DFREX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.39
Коэффициент Кальмара DFREX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.213.09
Коэффициент Мартина DFREX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.1313.49
DFREX
^GSPC

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
2.10
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.53$1.24$0.95$0.82$1.21$0.86$1.59$1.05$1.09$0.95$0.86$0.79

Дивидендный доход

1.33%3.17%2.60%1.59%3.22%2.09%4.88%2.98%3.16%2.86%2.60%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.77$1.24
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.75$0.95
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.58$0.82
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.78$1.21
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.45$0.86
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.44$1.59
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.50$1.05
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$1.09
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.95
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.43$0.86
2013$0.05$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.44$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.89%
-2.62%
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составляет 13.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.36%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.99419 февр. 2013 г.1515
-41.49%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.290
-33.11%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-23.95%7 окт. 1997 г.57215 дек. 1999 г.15426 июл. 2000 г.726
-18.1%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94%
3.79%
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab