- ISIN
- US2332038353
- CUSIP
- 233203835
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 5 янв. 1993 г.
- Категория
- REIT
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции DFREX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,163.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) показал доход в 11.42% с начала года и 11.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFREX составила 5.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFREX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 7.38% | -6.28% | 9.18% | 0.22% | -1.45% | 11.42% | ||||||
| 2025 | 0.77% | 4.12% | -2.45% | -1.66% | 1.14% | -0.06% | -1.37% | 3.14% | 0.38% | -2.34% | 2.23% | -2.11% | 1.52% |
| 2024 | -4.72% | 1.85% | 1.74% | -7.70% | 5.42% | 2.39% | 7.01% | 5.77% | 2.98% | -3.56% | 3.64% | -7.93% | 5.52% |
| 2023 | 10.01% | -5.85% | -1.72% | 0.43% | -4.18% | 5.05% | 1.95% | -3.28% | -7.04% | -2.99% | 11.84% | 8.65% | 11.20% |
| 2022 | -7.96% | -4.03% | 7.30% | -3.96% | -4.67% | -6.88% | 8.53% | -5.83% | -12.58% | 3.17% | 5.97% | -4.90% | -24.93% |
| 2021 | 0.03% | 2.64% | 5.54% | 8.06% | 0.89% | 3.07% | 4.53% | 2.11% | -5.96% | 7.24% | -1.23% | 9.60% | 41.88% |
Метрики бенчмарка
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I has an annualized alpha of 2.71%, beta of 0.86, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.33%) than losses (77.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 80.33%
- Участие в снижении
- 77.98%
Комиссия
Комиссия DFREX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFREX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.93 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.52 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.13 | $1.19 | $1.41 | $2.29 | $1.33 | $1.26 | $0.91 | $1.59 | $0.67 | $0.98 | $0.95 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составляет 2.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.36%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 11mo | 6y 13dфевр. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.49%март 2020 г. | 28d | 1y 24d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.11%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -23.95%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 7mo 14d | 2y 9moокт. 1997 г. - июль 2000 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -19.01%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moокт. 1993 г. - февр. 1996 г. |
Показатели просадок
| DFREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -56.78% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.10% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -18.90% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.43% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -33.92% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.74% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -10.72% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFREX
Добавьте DFA Real Estate Securities Portfolio Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFREX