Сравнение DFREX с CSRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и CSRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и CSRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.82% | 2.84% | 6.35% | 12.70% | -24.94% | 42.25% | -2.87% | 33.12% | -5.10% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у CSRSX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям CSRSX по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.12% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
CSRSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и CSRSX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSRSX в 0.88%.
Доходность на риск
DFREX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск
DFREX
CSRSX
Сравнение DFREX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | CSRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и CSRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и CSRSX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CSRSX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.28% | 3.00% | 2.60% | 3.50% | 7.52% | 3.68% | 4.73% | 16.29% | 5.36% | 8.88% | 13.49% | 13.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и CSRSX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и CSRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -72.51% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.35% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -31.65% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -41.66% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -6.55% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.87% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.30% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и CSRSX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеют волатильность 4.47% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.45% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.79% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.04% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.63% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.56% | -0.26% |