Сравнение DFREX с CSRSX
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class) and CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, DFREX returned 5.41%/yr vs 6.65%/yr for CSRSX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for CSRSX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и CSRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность 17.24%, а CSRSX немного ниже – 17.07%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям CSRSX по среднегодовой доходности: 5.41% против 6.65% соответственно.
DFREX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.41%
- Всё время*
- 9.14%
CSRSX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.65%
- Всё время*
- 10.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFREX и CSRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 17.24% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 17.07% | 2.84% | 6.35% | 12.70% | -24.94% | 42.25% | -2.87% | 33.12% | -5.10% | 7.09% |
Correlation
The correlation between DFREX and CSRSX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.97 |
The correlation between DFREX and CSRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFREX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск
DFREX
CSRSX
Сравнение DFREX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFREX | CSRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.05 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.40 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFREX и CSRSX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и CSRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFREX | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -72.51% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -7.78% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -16.70% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -31.65% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -41.66% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.16% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -9.78% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и CSRSX
DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеют волатильность 4.24% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFREX | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.14% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 11.15% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 14.23% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.75% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 20.63% | -0.28% |
Сравнение комиссий DFREX и CSRSX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSRSX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и CSRSX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CSRSX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.56% | 3.00% | 2.60% | 3.50% | 7.52% | 3.68% | 4.73% | 16.29% | 5.36% | 8.88% | 13.49% | 13.37% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 2.75% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFREX and CSRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFREX has higher volatility (4.24%) compared to CSRSX (4.14%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs CSRSX's -72.51%.
DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFREX и CSRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор