Сравнение DFREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VNQ.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VNQ
Основные характеристики
DFREX:
0.64
VNQ:
0.61
DFREX:
0.97
VNQ:
0.94
DFREX:
1.13
VNQ:
1.12
DFREX:
0.41
VNQ:
0.42
DFREX:
2.15
VNQ:
2.16
DFREX:
5.27%
VNQ:
5.06%
DFREX:
17.75%
VNQ:
17.96%
DFREX:
-76.45%
VNQ:
-73.07%
DFREX:
-17.77%
VNQ:
-16.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность -2.89%, а VNQ немного ниже – -2.96%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFREX – 4.59% и акции VNQ – 4.59%.
DFREX
-2.89%
-5.27%
-10.75%
12.95%
5.49%
4.59%
VNQ
-2.96%
-5.75%
-10.54%
12.52%
6.37%
4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VNQ
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFREX и VNQ
DFREX
VNQ
Сравнение DFREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VNQ
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VNQ в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.09% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.25% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VNQ
Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VNQ
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 9.91% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.