PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFREX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFREX и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFREX с VNQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFREX:

0.78

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

DFREX:

1.21

VNQ:

1.17

Коэф-т Омега

DFREX:

1.16

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFREX:

0.58

VNQ:

0.60

Коэф-т Мартина

DFREX:

2.46

VNQ:

2.46

Индекс Язвы

DFREX:

6.00%

VNQ:

5.84%

Дневная вол-ть

DFREX:

17.92%

VNQ:

18.17%

Макс. просадка

DFREX:

-76.45%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

DFREX:

-13.80%

VNQ:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFREX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции VNQ немного отстают с 5.35%.

DFREX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-6.27%

1 год

11.82%

3 года

-0.22%

5 лет

6.14%

10 лет

5.37%

VNQ

С начала года

1.30%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-7.18%

1 год

11.75%

3 года

0.66%

5 лет

6.90%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFREX и VNQ

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFREX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг риск-скорректированной доходности DFREX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFREX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и VNQ

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.95%2.97%3.59%6.24%2.57%3.36%2.23%4.88%3.29%4.06%2.86%2.60%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и VNQ

Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и VNQ

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.64% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...