Сравнение DFREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VNQ.
Основные характеристики
| DFREX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.45% | -3.03% |
| Дох-ть за 1 год | 10.84% | 10.94% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | -0.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.42% | 3.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.11% | 5.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 18.89% |
| Макс. просадка | -74.36% | -73.07% |
| Current Drawdown | -18.57% | -20.01% |
Корреляция
Корреляция между DFREX и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VNQ
С начала года, DFREX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.11% против 5.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VNQ
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VNQ
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.74% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VNQ
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VNQ
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.06% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.