Сравнение DFREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VNQ.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VNQ
Основные характеристики
DFREX:
0.32
VNQ:
0.39
DFREX:
0.53
VNQ:
0.62
DFREX:
1.07
VNQ:
1.08
DFREX:
0.21
VNQ:
0.24
DFREX:
1.13
VNQ:
1.32
DFREX:
4.53%
VNQ:
4.71%
DFREX:
16.08%
VNQ:
16.11%
DFREX:
-74.36%
VNQ:
-73.07%
DFREX:
-13.89%
VNQ:
-14.13%
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.91% соответственно.
DFREX
3.16%
-7.27%
6.11%
4.22%
3.29%
5.36%
VNQ
4.10%
-6.48%
8.61%
4.87%
3.24%
4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VNQ
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VNQ
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VNQ в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.33% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VNQ
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VNQ
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.