Сравнение DFREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VNQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность 12.66%, а VNQ немного ниже – 12.15%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.76% против 6.11% соответственно.
DFREX
12.66%
-1.11%
19.70%
26.16%
5.31%
6.76%
VNQ
12.15%
-0.21%
20.03%
26.14%
4.91%
6.11%
Основные характеристики
| DFREX | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 6.20 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 16.22% |
| Макс. просадка | -74.36% | -73.07% |
| Текущая просадка | -5.95% | -7.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VNQ
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VNQ
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VNQ в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.98% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VNQ
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VNQ
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.70% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.