Сравнение JPME с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
JPME и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPME и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 19.09% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 5.44%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и SDY
JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
JPME vs. SDY — Ранг доходности на риск
JPME
SDY
Сравнение JPME c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 3.80 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JPME и SDY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и SDY
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и SDY
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -54.75% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.66% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -15.21% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.90% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.22% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.73% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и SDY
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.11% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.33% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 13.87% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.06% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.07% | +0.69% |