JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) показал доход в 5.77% с начала года и 16.25% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 18 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JPME закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF: годовая альфа составляет -0.01%, бета — 0.88, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 19.05.2016.

• Этот ETF участвовал в 98.93% снижения S&P 500 Index, но только в 92.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.88 и R² 0.81 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия JPME составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

JPME имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 41.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.