- ISIN
- US46641Q8868
- CUSIP
- 46641Q886
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 11 мая 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $445M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции JPME — $123. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) показал доход в 13.42% с начала года и 22.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPME составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPME по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JPME закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26% | 5.50% | -3.84% | 5.96% | 0.54% | 0.66% | 13.42% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -1.42% | -3.06% | -2.36% | 3.42% | 2.67% | 0.61% | 3.61% | 0.82% | -1.83% | 3.42% | -0.65% | 8.26% |
| 2024 | -1.41% | 4.53% | 4.99% | -5.00% | 3.21% | -1.59% | 6.04% | 2.44% | 2.00% | -1.61% | 7.32% | -7.03% | 13.55% |
| 2023 | 6.50% | -2.52% | -1.54% | 0.15% | -4.32% | 7.87% | 2.88% | -2.68% | -4.94% | -3.84% | 7.95% | 6.58% | 11.28% |
| 2022 | -5.42% | 0.26% | 3.70% | -5.92% | 2.36% | -10.06% | 9.19% | -2.95% | -10.26% | 9.35% | 6.30% | -4.53% | -10.12% |
| 2021 | -0.01% | 4.47% | 5.71% | 4.62% | 2.03% | -0.28% | 1.47% | 2.24% | -3.74% | 5.59% | -2.09% | 6.22% | 28.90% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF has an annualized alpha of -0.57%, beta of 0.88, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2016.
- This ETF participated in 98.40% of S&P 500 Index downside but only 89.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.81, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.57%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 89.01%
- Участие в снижении
- 98.40%
Комиссия
Комиссия JPME составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPME имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 13.52 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $2.20 | $1.81 | $1.69 | $1.55 | $1.38 | $1.13 | $1.19 | $1.03 | $0.74 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.82% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 41.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.01%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.92%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 11d | 10mo 7dавг. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.30%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.70%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 6d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -7.57%февр. 2018 г. | 11d | 5mo 10d | 5mo 21dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| JPME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -56.78% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -9.10% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -18.90% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -25.43% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -33.92% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -10.72% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPME
Добавьте JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPME