Сравнение JPME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPME и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPME и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и VOO
Основные характеристики
JPME:
1.34
VOO:
2.04
JPME:
1.90
VOO:
2.72
JPME:
1.23
VOO:
1.38
JPME:
1.98
VOO:
3.09
JPME:
5.63
VOO:
13.04
JPME:
2.93%
VOO:
2.00%
JPME:
12.34%
VOO:
12.79%
JPME:
-41.01%
VOO:
-33.99%
JPME:
-5.54%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%.
JPME
2.26%
-1.68%
5.76%
17.40%
9.68%
N/A
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и VOO
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPME и VOO
JPME
VOO
Сравнение JPME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и VOO
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.10% | 1.13% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и VOO
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.