Сравнение JPME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPME и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPME и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и VOO
Основные характеристики
JPME:
1.03
VOO:
2.21
JPME:
1.49
VOO:
2.93
JPME:
1.18
VOO:
1.41
JPME:
1.59
VOO:
3.25
JPME:
5.34
VOO:
14.47
JPME:
2.37%
VOO:
1.90%
JPME:
12.32%
VOO:
12.43%
JPME:
-41.01%
VOO:
-33.99%
JPME:
-7.97%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%.
JPME
12.40%
-4.30%
7.43%
14.28%
9.54%
N/A
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и VOO
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и VOO
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.13% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и VOO
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и VOO
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.