Сравнение JPME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPME и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или VOO.
Основные характеристики
| JPME | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.54% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.01% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.63 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.12% |
| Макс. просадка | -41.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.92% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между JPME и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и VOO
С начала года, JPME показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и VOO
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и VOO
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и VOO
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и VOO
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.66% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.