PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPME с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPME и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и DEUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
6.26%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
3.52%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 3.52%.


JPME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.53%
10 лет*

DEUS

1 день
0.52%
1 месяц
-4.64%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.80%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Сравнение комиссий JPME и DEUS

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPME vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг доходности на риск JPME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMEDEUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.90

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.37

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.80

+0.33

JPME vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPMEDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между JPME и DEUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и DEUS

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DEUS в 1.55%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.94%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
1.55%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%

Просадки

Сравнение просадок JPME и DEUS

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и DEUS.


Загрузка...

Показатели просадок


JPMEDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-40.47%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.30%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-20.89%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-4.64%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.39%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.42%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и DEUS

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPMEDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.17%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.42%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.40%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.58%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.97%

-0.21%