Сравнение JPME с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
JPME и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPME и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 19.09% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 28.80% | -9.16% | 20.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и DEUS
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPME vs. DEUS — Ранг доходности на риск
JPME
DEUS
Сравнение JPME c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 5.80 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JPME и DEUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и DEUS
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и DEUS
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -40.47% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.30% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -20.89% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -4.64% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.39% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.42% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и DEUS
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.17% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.42% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.40% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.58% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.97% | -0.21% |