PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - JPME tracks the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index while DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPME returned 11.05%/yr vs 11.33%/yr for DEUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPME charges 0.24%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности JPME и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 11.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPME имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции DEUS немного впереди с 11.33%.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Correlation

The correlation between JPME and DEUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.94

The correlation between JPME and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPME и DEUS

Секторы
JPME
DEUS

Технологии

12.0%
15.5%

Недвижимость

11.5%
4.3%

Промышленность

11.5%
17.6%

Здравоохранение

10.7%
11.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
7.5%

Коммунальные услуги

9.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.6%

Финансовые услуги

8.1%
12.1%

Энергетика

7.8%
5.5%

Сырьевые материалы

7.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Технологии

JPME
12.0%
DEUS
15.5%

Недвижимость

JPME
11.5%
DEUS
4.3%

Промышленность

JPME
11.5%
DEUS
17.6%

Здравоохранение

JPME
10.7%
DEUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.6%
DEUS
7.5%

Коммунальные услуги

JPME
9.4%
DEUS
7.3%

Потребительский циклический сектор

JPME
8.8%
DEUS
10.6%

Финансовые услуги

JPME
8.1%
DEUS
12.1%

Энергетика

JPME
7.8%
DEUS
5.5%

Сырьевые материалы

JPME
7.0%
DEUS
4.5%

Коммуникационные услуги

JPME
3.6%
DEUS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с VTIJPME с SCHD
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQMDEUS с SPMO

Доходность на риск

JPME vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMEDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.77

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.60

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.85

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

10.81

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMEDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Просадки

Сравнение просадок JPME и DEUS

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMEDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-40.47%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.83%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-16.69%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-20.89%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-40.47%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.33%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.80%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и DEUS

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMEDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.68%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.12%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.01%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.55%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

17.98%

-0.28%

Сравнение комиссий JPME и DEUS

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и DEUS

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPME and DEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPME has higher volatility (3.30%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs DEUS's -40.47%.

On 10-year performance, DEUS leads with 11.33% vs 11.05% for JPME. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.33% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for JPME.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.44% for DEUS.

JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.17% for DEUS.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор