Сравнение JPME с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
JPME и GSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или GSLC.
Основные характеристики
| JPME | GSLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.54% | 26.19% |
| Дох-ть за 1 год | 27.01% | 34.17% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 9.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 14.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 12.63 | 18.08 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.10% |
| Макс. просадка | -41.01% | -33.69% |
| Текущая просадка | -1.92% | -0.91% |
Корреляция
Корреляция между JPME и GSLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и GSLC
С начала года, JPME показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у GSLC с доходностью 26.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и GSLC
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPME c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и GSLC
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GSLC в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.12% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.02% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и GSLC
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и GSLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и GSLC
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.66%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.