PortfoliosLab logo
Сравнение JPME с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPME и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JPME и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.75%
199.45%
JPME
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPME:

0.35

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

JPME:

0.61

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

JPME:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

JPME:

0.32

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

JPME:

1.15

VTI:

2.14

Индекс Язвы

JPME:

5.20%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

JPME:

17.14%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

JPME:

-41.01%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

JPME:

-11.05%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


JPME

С начала года

-4.33%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-5.82%

1 год

4.65%

5 лет

14.41%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPME и VTI

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JPME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPME: 0.24%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPME и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг риск-скорректированной доходности JPME, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPME, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPME c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPME, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPME: 0.35
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино JPME, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPME: 0.61
VTI: 0.84
Коэффициент Омега JPME, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPME: 1.08
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара JPME, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPME: 0.32
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина JPME, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPME: 1.15
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.50
JPME
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и VTI

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.97%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JPME и VTI

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.05%
-10.95%
JPME
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и VTI

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 12.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
14.84%
JPME
VTI