Сравнение JPME с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JPME и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или VTI.
Корреляция
Корреляция между JPME и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и VTI
Основные характеристики
JPME:
1.34
VTI:
1.95
JPME:
1.90
VTI:
2.61
JPME:
1.23
VTI:
1.36
JPME:
1.98
VTI:
2.98
JPME:
5.63
VTI:
11.95
JPME:
2.93%
VTI:
2.14%
JPME:
12.34%
VTI:
13.09%
JPME:
-41.01%
VTI:
-55.45%
JPME:
-5.54%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.35%.
JPME
2.26%
-1.68%
5.76%
17.40%
9.68%
N/A
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и VTI
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPME и VTI
JPME
VTI
Сравнение JPME c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и VTI
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.10% | 1.13% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и VTI
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и VTI
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.