PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPME is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPME returned 11.05%/yr vs 11.84%/yr for JHMM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JPME charges 0.24%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности JPME и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPME показывает доходность 13.83%, а JHMM немного ниже – 13.19%. За последние 10 лет акции JPME уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: 11.05% против 11.84% соответственно.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between JPME and JHMM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.95

The correlation between JPME and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPME и JHMM

Секторы
JPME
JHMM

Технологии

12.0%
17.2%

Недвижимость

11.5%
5.4%

Промышленность

11.5%
19.4%

Здравоохранение

10.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
3.7%

Коммунальные услуги

9.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.0%

Финансовые услуги

8.1%
15.3%

Энергетика

7.8%
5.4%

Сырьевые материалы

7.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.7%

Технологии

JPME
12.0%
JHMM
17.2%

Недвижимость

JPME
11.5%
JHMM
5.4%

Промышленность

JPME
11.5%
JHMM
19.4%

Здравоохранение

JPME
10.7%
JHMM
10.2%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.6%
JHMM
3.7%

Коммунальные услуги

JPME
9.4%
JHMM
5.4%

Потребительский циклический сектор

JPME
8.8%
JHMM
11.0%

Финансовые услуги

JPME
8.1%
JHMM
15.3%

Энергетика

JPME
7.8%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

JPME
7.0%
JHMM
4.2%

Коммуникационные услуги

JPME
3.6%
JHMM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTIJPME с SCHD
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOOJHMM с BND

Доходность на риск

JPME vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMEJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.84

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.63

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.99

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

11.58

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMEJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JPME и JHMM

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMEJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-40.71%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.64%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-21.88%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-24.10%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-40.71%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.43%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.23%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и JHMM

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.30%, в то время как у John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMEJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.71%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

10.47%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

14.09%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.32%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

19.60%

-1.90%

Сравнение комиссий JPME и JHMM

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и JHMM

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPME and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.71%) compared to JPME (3.30%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs 11.05% for JPME. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.86% for JHMM.

JPME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Manulife. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.42% for JHMM.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор