PortfoliosLab logo
Сравнение JPME с JHMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPME и JHMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JPME и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.61%
138.58%
JPME
JHMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPME:

0.29

JHMM:

0.16

Коэф-т Сортино

JPME:

0.54

JHMM:

0.37

Коэф-т Омега

JPME:

1.07

JHMM:

1.05

Коэф-т Кальмара

JPME:

0.27

JHMM:

0.15

Коэф-т Мартина

JPME:

0.95

JHMM:

0.52

Индекс Язвы

JPME:

5.29%

JHMM:

6.13%

Дневная вол-ть

JPME:

17.17%

JHMM:

19.82%

Макс. просадка

JPME:

-41.01%

JHMM:

-40.71%

Текущая просадка

JPME:

-10.72%

JHMM:

-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью -6.50%.


JPME

С начала года

-3.97%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-5.35%

1 год

5.42%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

JHMM

С начала года

-6.50%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.16%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPME и JHMM

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.


График комиссии JHMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHMM: 0.42%
График комиссии JPME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPME: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPME и JHMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг риск-скорректированной доходности JPME, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPME c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPME, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPME: 0.29
JHMM: 0.16
Коэффициент Сортино JPME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPME: 0.54
JHMM: 0.37
Коэффициент Омега JPME, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPME: 1.07
JHMM: 1.05
Коэффициент Кальмара JPME, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPME: 0.27
JHMM: 0.15
Коэффициент Мартина JPME, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPME: 0.95
JHMM: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа JHMM равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.16
JPME
JHMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и JHMM

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности JHMM в 1.09%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.97%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
1.09%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Просадки

Сравнение просадок JPME и JHMM

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JHMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-13.29%
JPME
JHMM

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и JHMM

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 12.11%, в то время как у John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
13.84%
JPME
JHMM