PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, JPME returned 11.05%/yr vs 20.04%/yr for JPM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JPME и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции JPME уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.05% против 20.04% соответственно.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between JPME and JPM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.62

The correlation between JPME and JPM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTIJPME с SCHD
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

JPME vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMEJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.93

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.33

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.30

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

3.09

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMEJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.93

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JPME и JPM

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMEJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-76.16%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-15.47%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-24.42%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-38.77%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-43.63%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.61%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-17.62%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.47%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и JPM

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.30%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMEJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

7.21%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

17.47%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

21.65%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

24.45%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

27.39%

-9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и JPM

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPME and JPM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (7.21%) compared to JPME (3.30%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs JPM's -76.16%.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор