Сравнение JPME с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPME и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.86% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 19.09% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.16% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -8.16%.
JPME
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPME vs. JPM — Ранг доходности на риск
JPME
JPM
Сравнение JPME c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 4.05 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JPME и JPM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и JPM
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.93% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и JPM
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -76.16% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -15.47% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -38.77% | +19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -11.96% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -17.66% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.77% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и JPM
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.53%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.28% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 17.13% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 25.23% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 24.33% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 27.37% | -9.61% |