PortfoliosLab logo
Сравнение JPME с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPME и JPM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPME и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.20%
386.75%
JPME
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPME:

0.28

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

JPME:

0.51

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

JPME:

1.07

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

JPME:

0.25

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

JPME:

0.90

JPM:

4.27

Индекс Язвы

JPME:

5.25%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

JPME:

17.14%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

JPME:

-41.01%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

JPME:

-11.26%

JPM:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%.


JPME

С начала года

-4.55%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-5.32%

1 год

4.78%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPME и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг риск-скорректированной доходности JPME, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPME c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPME, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPME: 0.28
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино JPME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPME: 0.51
JPM: 1.56
Коэффициент Омега JPME, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPME: 1.07
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара JPME, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPME: 0.25
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина JPME, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPME: 0.90
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.04
JPME
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и JPM

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.98%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPME и JPM

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-12.47%
JPME
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и JPM

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 12.09%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
15.62%
JPME
JPM