Сравнение JPME с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или JPM.
Основные характеристики
| JPME | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.54% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | 27.01% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 16.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.63 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 22.95% |
| Макс. просадка | -41.01% | -74.02% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между JPME и JPM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPME и JPM
С начала года, JPME показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 45.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPME c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и JPM
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и JPM
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и JPM
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.