PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPME с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPME с VO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

JPME и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или VO.

Корреляция

Корреляция между JPME и VO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPME и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPME:

0.27

VO:

0.53

Коэф-т Сортино

JPME:

0.50

VO:

0.86

Коэф-т Омега

JPME:

1.07

VO:

1.12

Коэф-т Кальмара

JPME:

0.25

VO:

0.51

Коэф-т Мартина

JPME:

0.81

VO:

1.85

Индекс Язвы

JPME:

5.71%

VO:

5.25%

Дневная вол-ть

JPME:

17.44%

VO:

18.38%

Макс. просадка

JPME:

-41.01%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

JPME:

-8.07%

VO:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 1.76%.

JPME

С начала года

-1.13%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

-4.95%

1 год

4.67%

3 года

7.58%

5 лет

13.83%

10 лет

N/A

VO

С начала года

1.76%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.75%

3 года

10.73%

5 лет

13.37%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий JPME и VO

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPME и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг риск-скорректированной доходности JPME, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPME c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и VO

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VO в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.91%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.55%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JPME и VO

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и VO

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.50% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...