Сравнение JPME с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
JPME и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или VO.
Корреляция
Корреляция между JPME и VO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и VO
Основные характеристики
JPME:
0.29
VO:
0.47
JPME:
0.54
VO:
0.77
JPME:
1.07
VO:
1.11
JPME:
0.27
VO:
0.44
JPME:
0.95
VO:
1.69
JPME:
5.29%
VO:
4.98%
JPME:
17.17%
VO:
18.14%
JPME:
-41.01%
VO:
-58.88%
JPME:
-10.72%
VO:
-9.79%
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.18%.
JPME
-3.97%
-1.78%
-5.35%
5.42%
12.89%
N/A
VO
-3.18%
-0.98%
-3.72%
8.01%
12.36%
8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и VO
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPME и VO
JPME
VO
Сравнение JPME c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и VO
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VO в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.97% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.62% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и VO
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и VO
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 12.11%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.