PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с SCHM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - JPME tracks the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPME returned 11.68%/yr vs 12.31%/yr for SCHM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPME charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности JPME и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 22.04%. За последние 10 лет акции JPME уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.31% соответственно.

JPME

1 день
0.84%
1 месяц
2.09%
С начала года
15.52%
6 месяцев
14.02%
1 год
24.23%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.68%

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		15.52%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between JPME and SCHM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2016 г.

0.94

The correlation between JPME and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPME и SCHM

Секторы
JPME
SCHM

Технологии

13.0%
22.1%

Недвижимость

11.5%
6.4%

Промышленность

11.4%
21.7%

Здравоохранение

11.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.4%

Коммунальные услуги

9.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.8%

Финансовые услуги

7.8%
10.9%

Сырьевые материалы

7.2%
4.7%

Энергетика

7.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Технологии

JPME
13.0%
SCHM
22.1%

Недвижимость

JPME
11.5%
SCHM
6.4%

Промышленность

JPME
11.4%
SCHM
21.7%

Здравоохранение

JPME
11.2%
SCHM
10.9%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.2%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

JPME
9.0%
SCHM
2.9%

Потребительский циклический сектор

JPME
8.9%
SCHM
10.8%

Финансовые услуги

JPME
7.8%
SCHM
10.9%

Сырьевые материалы

JPME
7.2%
SCHM
4.7%

Энергетика

JPME
7.1%
SCHM
3.4%

Коммуникационные услуги

JPME
3.7%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с DEUSJPME с GSLCJPME с VTI
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

JPME vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMESCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.12

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.95

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.71

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

14.81

-1.64

JPME vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPME и SCHM

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMESCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-42.43%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.32%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-23.27%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-26.46%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-42.43%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.64%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.33%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и SCHM

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.28%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMESCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.91%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

12.69%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

16.37%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.68%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.49%

-2.79%

Сравнение комиссий JPME и SCHM

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и SCHM

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SCHM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.76%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JPME and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to JPME (3.28%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, SCHM leads with 12.31% vs 11.68% for JPME. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 12.31% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for JPME.

JPME has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.21% for SCHM.

JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор