PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с RUNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. JPME is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, JPME returned 23.47% vs -0.93% for RUNN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPME charges 0.24%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности JPME и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и RUNN

2026 (YTD)202520242023
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%8.69%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%12.05%

Correlation

The correlation between JPME and RUNN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between JPME and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPME и RUNN

Секторы
JPME
RUNN

Технологии

12.0%
17.8%

Недвижимость

11.5%

-

Промышленность

11.5%
39.4%

Здравоохранение

10.7%
13.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.3%

Финансовые услуги

8.1%
12.8%

Энергетика

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.1%

Технологии

JPME
12.0%
RUNN
17.8%

Недвижимость

JPME
11.5%
RUNN

-

Промышленность

JPME
11.5%
RUNN
39.4%

Здравоохранение

JPME
10.7%
RUNN
13.3%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.6%
RUNN

-

Коммунальные услуги

JPME
9.4%
RUNN

-

Потребительский циклический сектор

JPME
8.8%
RUNN
8.3%

Финансовые услуги

JPME
8.1%
RUNN
12.8%

Энергетика

JPME
7.8%
RUNN

-

Сырьевые материалы

JPME
7.0%
RUNN
2.0%

Коммуникационные услуги

JPME
3.6%
RUNN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTI
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

JPME vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMERUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.07

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.01

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.09

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

-0.21

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMERUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.07

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JPME и RUNN

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMERUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-16.83%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-10.34%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.99%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.54%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.36%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и RUNN

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.30%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMERUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.69%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.75%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.87%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.81%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

13.81%

+3.89%

Сравнение комиссий JPME и RUNN

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и RUNN

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPME and RUNN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.69%) compared to JPME (3.30%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, JPME leads with 23.47% vs -0.93% for RUNN. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPME has performed better with a 23.47% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: JPMorgan and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.58% for RUNN.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор