PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPME с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

JPME и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPME и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и RUNN

2026 (YTD)202520242023
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		6.26%8.26%13.55%8.69%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

JPME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с VTIJPME с SCHDJPME с VOT
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий JPME и RUNN

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

JPME vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMERUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.02

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.15

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.04

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

0.11

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMERUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.02

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между JPME и RUNN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и RUNN

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.94%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPME и RUNN

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMERUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-16.83%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.60%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-7.74%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.36%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.82%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и RUNN

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 4.49% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMERUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.85%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

16.68%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

13.87%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

13.87%

+3.89%