Сравнение JPME с JPIE
JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JPME is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. JPME is passively managed, while JPIE is actively managed. Over the past 3 years, JPME returned 15.70%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JPME charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JPME и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
JPME
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.05%
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPME и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 13.83% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 2.82% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Correlation
The correlation between JPME and JPIE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPME vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPME
JPIE
Сравнение JPME c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.83 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 5.10 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 25.31 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.69 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.99 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок JPME и JPIE
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPME | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -9.96% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -1.15% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -2.40% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.09% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.23% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и JPIE
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPME | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 0.61% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 1.28% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 1.59% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 3.52% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 3.52% | +14.18% |
Сравнение комиссий JPME и JPIE
JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и JPIE
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.81% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
JPME and JPIE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPME has higher volatility (3.30%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs JPIE's -9.96%.
On 3-year performance, JPME leads with 15.70% vs 6.55% for JPIE. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPME has performed better with a 15.70% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 1.81% for JPME.
JPME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPME и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор