Сравнение JPME с CTEF
JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. JPME is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPME charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности JPME и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
JPME
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.05%
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPME и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 13.83% | 8.26% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between JPME and CTEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPME vs. CTEF — Ранг доходности на риск
JPME
CTEF
Сравнение JPME c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.56 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок JPME и CTEF
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPME | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -15.00% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.79% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPME | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 21.76% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 21.76% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 21.76% | -4.06% |
Сравнение комиссий JPME и CTEF
JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и CTEF
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.81% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
JPME and CTEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: JPMorgan and Castellan. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для JPME и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор