PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. JPME is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, JPME returned 23.47% vs 47.21% for CPAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPME charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности JPME и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и CPAI

2026 (YTD)202520242023
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%7.41%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between JPME and CPAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between JPME and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPME и CPAI

Секторы
JPME
CPAI

Технологии

12.0%
45.4%

Недвижимость

11.5%

-

Промышленность

11.5%
5.7%

Здравоохранение

10.7%
16.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
9.5%

Коммунальные услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.2%

Финансовые услуги

8.1%
4.3%

Энергетика

7.8%
3.7%

Сырьевые материалы

7.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.9%

Технологии

JPME
12.0%
CPAI
45.4%

Недвижимость

JPME
11.5%
CPAI

-

Промышленность

JPME
11.5%
CPAI
5.7%

Здравоохранение

JPME
10.7%
CPAI
16.0%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.6%
CPAI
9.5%

Коммунальные услуги

JPME
9.4%
CPAI

-

Потребительский циклический сектор

JPME
8.8%
CPAI
4.2%

Финансовые услуги

JPME
8.1%
CPAI
4.3%

Энергетика

JPME
7.8%
CPAI
3.7%

Сырьевые материалы

JPME
7.0%
CPAI
3.3%

Коммуникационные услуги

JPME
3.6%
CPAI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTI
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

JPME vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMECPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.62

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.43

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.53

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

16.51

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMECPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.81

-1.16

Просадки

Сравнение просадок JPME и CPAI

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMECPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-21.46%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-10.48%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.97%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.87%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и CPAI

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.30%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMECPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.40%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

14.51%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

18.13%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.18%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

19.18%

-1.48%

Сравнение комиссий JPME и CPAI

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и CPAI

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%

Часто задаваемые вопросы

JPME and CPAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to JPME (3.30%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 23.47% for JPME. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 23.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.69% for CPAI.

They also come from different issuers: JPMorgan and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор